МАТЕМАТИКА ПОРТФЕЛЯ · ЗАЩИТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Калькулятор портфеля и защита распределения
Основано на принципах статьи: Криптобред об инвестициях ↗
·
Книга стратегии: ИИ-инвестирование (Google Drive) ↗
▸ Ключевые выводы как для инвестора (из книги стратегии)
- Ончейн-инвестирование в RWA (Real World Assets): Книга предлагает полностью отказаться от традиционных брокеров в пользу токенизированных акций на некастодиальных кошельках. Приоритетом выступает Ondo Global Markets (токены с суффиксом on, например
NVDAon), вторым выбором — Backed Finance (токены с суффиксом x). Дивиденды автоматически реинвестируются в цену токена, что ускоряет фиксации. - Линза спроса («Арсеналы» против «Гладиаторов»): При выборе активов авторы рекомендуют отдавать предпочтение «Арсеналам» — тем, кто контролирует узкие инфраструктурные горлышки (ASML, TSMC, Visa, CME, кастодианы), так как они получают прибыль при любом исходе конкурентной борьбы в индустрии.
- Математическая лестница фиксаций (10 уровней): Решения о продаже принимаются не на эмоциях, а по фиксированным математическим триггерам роста от цены входа (+25%, +45%, +77%... до +3139%). При каждом триггере продается ровно 10% от текущего остатка позиции. На 6-м уровне (+376%) позиция окупается полностью, а после 10-го в игре навсегда остается около 35% изначального объема на случай сверхординарного роста.
- Самовосстановление портфеля: Каждому активу присваивается балл убежденности от 1 до 10. Доля рассчитывается динамически как отношение балла к сумме баллов тома. При ротации или изменении оценок портфель автоматически ребалансируется по формуле.
- Страховка без обязательств (Том VI): Золото (PAXG и XAUT в пропорции 45/45) выделено в обособленный страховочный слой. Для него лестница фиксаций отключена полностью — страховку не продают для фиксации прибыли, её держат в самокастоди на случай критических рыночных шоков.
Калькулятор портфеля
Введите список активов и баллы убежденности (1-10) для расчета весов. Капитал итеративно перераспределяется, если активы превышают лимит Cap.
Рассчитанное распределение
| Тикер | Балл | Доля % и вес |
|---|
Лестница фиксации прибыли
Рассчитывает целевые уровни фиксации. Подсвечивает исполненные уровни, следующую цель и порог безубыточности L6 (возврат тела).
Вложено всего
$1,000.00
Выведено кэша
$0.00
Текущая позиция
$0.00
Доходность ROI
0.0%
Целевые уровни лестницы (L1 - L10)
| Уровень | Триггер цены | Продажа (Кол-во) | Выведено | Остаток | Статус |
|---|
Визуальный путь цены
Методология и руководство по защите долей
Нажмите на кнопки ниже, чтобы изучить математические правила управления портфелем, защиты от перегрузки активов и систематической фиксации.
Timefinder и режимный гейт: когда входить в рынок
Первое правило долгосрочного выживания — контроль рыночной экспозиции. Сверхдоходность создается не за счет частых сделок, а за счет нахождения в безопасном кэше в неблагоприятные периоды.
- Условие активации: Длинные позиции открываются только тогда, когда общая активность рынка (индекс heat) превышает 74, и биткоин торгуется выше своей 200-дневной скользящей средней (SMA).
- Сохранение капитала: Если хотя бы одно условие нарушено, портфель находится полностью в стейблкоинах. Это правило позволяет полностью избегать глубоких фаз просадки на медвежьем рынке.
Roots и нормирование на основе убежденности
Простое равновзвешенное распределение перегружает портфель слабыми активами, а взвешивание по капитализации ведет к покупке на локальных хаях.
- Баллы убежденности: Каждому активу присваивается оценка от 1 до 10 на основе фундаментальной силы проекта и уровней долгосрочного накопления крупными игроками («корнишки»).
- Распределение весов: Капитал делится строго пропорционально баллам. Чем выше балл, тем больше доля, что позволяет направлять основные ресурсы в наиболее надежные идеи.
Velocity, лимиты Cap/Floor и защита распределения
Жесткие ограничения и автоматическая фильтрация «пыли» защищают портфель от дисбаланса и потери структуры.
- Лимит доли (Cap Ceiling): Ограничение сверху (например, 20%) защищает портфель от перекоса в один актив. Избыточный вес итеративно распределяется между другими активами.
- Порог пыли (Floor Dust Filter): Если вес актива опускается ниже минимального значения (например, 0.3%), он полностью исключается. Капитал перераспределяется, устраняя неэффективные остатки и холостые комиссии.
Profit и лестница фиксации прибыли (возврат тела)
Дисциплинированный выход из активов требует механического исполнения. Лестница распределяет фиксацию по 10 триггерным уровням.
- Пошаговый выход: На каждом ценовом уровне (L1–L10) продается ровно 10% от текущего *остатка* позиции. Это позволяет забирать прибыль на импульсах, сохраняя экспозицию на случай продолжения роста.
- Безубыток (L6 Cost Recovery): Достижение уровня L6 (+376% роста) суммарно возвращает более 100% первоначальных вложений. Вся вложенная сумма полностью возвращена в кэш, а остаток позиции продолжает расти без риска.