AI-лаборатория — что прошло проверку, а что мы выкинули
Все дэшборды показывают одни и те же данные. Мы делаем наоборот: тестируем триггер на полной истории funding 2017–2026-09 и публикуем вердикт — включая те, что не прошли. У каждого индикатора ниже есть паспорт проверки: период теста, выборка, корреляция по режимам рынка, условное forward-распределение и честная оговорка. Мы приводим описательные факты — корреляция, лид, частота срабатываний — и никогда обещание доходности.
Всё, что пережило эту страницу, используется одинаково каждое утро: индикаторы сходятся в один датированный вердикт, а плейбук говорит, что каждое состояние значит для позиции.
Отчёты лаборатории
Полные исследования: правило целиком, контроли, половины окна и паспорт для бота. Каждое живёт своей страницей, потому что вывод там длиннее одной строки.
Все алгоритмы одной строкой
Весь период, один движок, один архив, одна модель издержек. Зелёное — бычья сторона: лонг или кэш. Красное — медвежья: шорт либо фильтр, который включается только при закрытом фильтре. Контроли помечены: они существуют, чтобы показать, как выглядит результат без отбора, и на этой странице они раз за разом с ним совпадали.
| Алгоритм | Сторона | Net | CAGR | maxDD | Sharpe | Что это |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [TT] HyperGrass v8LONG — лонг, кэш в риск-офф | бык | +1607.1% | +53.5% | -41.0% | 1.30 | Фильтр режима, а не отбор монет. Случайная доска того же размера попадает в одну сигму от него. |
| SMA-фильтр режима (BTC+ETH) | бык | +1523.0% | +36.3% | -55.7% | 0.90 | Режет просадку, доходности не добавляет. Проигрывает удержанию в каждый растущий год и выигрывает в каждый падающий. |
| Держать корзину | быкконтроль | +562.8% | +26.0% | -73.9% | 0.69 | То, что обязана обыграть каждая строка выше. |
| [TT] HyperGrass v8LONG — с медвежьей ногой | медведь | +1790.8% | +55.9% | -41.0% | 1.33 | То же плюс маленькая книга шорта при закрытом фильтре. Улучшает все метрики; порог фандинга управляет размером, а не отбором. |
| Funding-Heat Short Fade, под фильтром | медведь | +5.7% | +0.6% | -34.5% | 0.11 | За весь архив около нуля. Весь положительный вклад — 2025-2026. |
| Шортить всё подряд в риск-офф | медведьконтроль | -55.9% | -8.7% | -74.5% | -0.11 | Совсем без отбора — шортить всё ликвидное при риск-офф. В 2026 обыграл отбор по фандингу. |
| Он же, без фильтра | медведьконтроль | -90.6% | -23.1% | -94.9% | -0.51 | Та же конструкция без фильтра режима. Вот ради чего фильтр и нужен. |
Бычья и медвежья сторона, одной линейкой
Всё, у чего есть торгуемое правило, прогнано одним движком по одному архиву с одинаковыми издержками и разделено по режиму, для которого предназначено. Net %, худшая просадка внутри года и Sharpe по дневным доходностям этого года. Контроли помечены: медвежий результат без контроля «шортить всё подряд» раз за разом оказывался бетой, а не отбором.
Бычья сторона — лонг или кэш
| Год | [TT] HyperGrass v8LONG — лонг, кэш в риск-офф | SMA-фильтр режима (BTC+ETH) | Держать корзину контроль | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | maxDD | Sharpe | Net | maxDD | Sharpe | Net | maxDD | Sharpe | |
| 2017 | — | — | — | +0.0% | 0.0% | 0.00 | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | -43.2% | -52.3% | -1.05 | -60.8% | -71.3% | -1.50 |
| 2019 | +0.0% | 0.0% | 0.00 | +72.7% | -36.3% | 1.31 | +9.6% | -62.9% | 0.48 |
| 2020 | -8.9% | -41.0% | 0.04 | +177.1% | -47.5% | 1.96 | +201.5% | -62.9% | 1.76 |
| 2021 | +268.6% | -16.8% | 2.56 | +160.6% | -40.9% | 1.64 | +399.1% | -58.4% | 2.06 |
| 2022 | +0.0% | 0.0% | 0.00 | -20.2% | -20.2% | -1.64 | -58.7% | -63.4% | -0.88 |
| 2023 | +141.1% | -21.0% | 2.15 | +77.6% | -18.7% | 1.66 | +56.3% | -33.0% | 1.29 |
| 2024 | +80.6% | -29.8% | 1.63 | +64.7% | -28.7% | 1.33 | +107.0% | -31.4% | 1.67 |
| 2025 | +16.9% | -12.1% | 0.78 | +2.9% | -24.0% | 0.26 | +4.9% | -35.7% | 0.35 |
| 2026 | +0.0% | 0.0% | 0.00 | -4.5% | -5.8% | -1.67 | -26.8% | -40.2% | -1.01 |
| Весь период | +1607.1% | -41.0% | 1.30 | +1523.0% | -55.7% | 0.90 | +562.8% | -73.9% | 0.69 |
Медвежья сторона — шорт или фильтр
| Год | [TT] HyperGrass v8LONG — с медвежьей ногой | Funding-Heat Short Fade, под фильтром | Он же, без фильтра контроль | Шортить всё подряд в риск-офф контроль | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net | maxDD | Sharpe | Net | maxDD | Sharpe | Net | maxDD | Sharpe | Net | maxDD | Sharpe | |
| 2017 | — | — | — | +0.0% | 0.0% | 0.00 | +0.0% | 0.0% | 0.00 | +0.0% | 0.0% | 0.00 |
| 2018 | — | — | — | +0.0% | 0.0% | 0.00 | +0.0% | 0.0% | 0.00 | +0.0% | 0.0% | 0.00 |
| 2019 | +0.0% | 0.0% | 0.00 | +0.0% | 0.0% | 0.00 | +0.0% | 0.0% | 0.00 | +0.0% | 0.0% | 0.00 |
| 2020 | -8.9% | -41.0% | 0.04 | -2.1% | -5.2% | -0.29 | -22.3% | -40.2% | -0.40 | -30.1% | -46.0% | -0.64 |
| 2021 | +263.8% | -16.8% | 2.54 | +0.1% | -2.1% | 0.07 | -69.4% | -76.5% | -1.52 | +2.4% | -34.6% | 0.29 |
| 2022 | -2.0% | -2.7% | -0.95 | +2.4% | -10.2% | 0.25 | +33.2% | -26.7% | 1.06 | -14.5% | -38.2% | -0.13 |
| 2023 | +131.7% | -21.0% | 2.06 | -5.1% | -8.3% | -0.44 | -62.7% | -64.6% | -2.86 | -19.2% | -20.9% | -0.89 |
| 2024 | +77.2% | -31.1% | 1.58 | -20.7% | -20.7% | -1.56 | -44.3% | -57.7% | -0.98 | -32.5% | -34.4% | -1.16 |
| 2025 | +34.3% | -12.1% | 1.32 | +26.7% | -12.9% | 0.99 | +46.9% | -30.6% | 1.15 | +21.6% | -26.3% | 0.67 |
| 2026 | +5.6% | -4.6% | 1.11 | +10.4% | -8.0% | 1.00 | -2.4% | -25.8% | 0.06 | +8.7% | -12.7% | 0.62 |
| Весь период | +1790.8% | -41.0% | 1.33 | +5.7% | -34.5% | 0.11 | -90.6% | -94.9% | -0.51 | -55.9% | -74.5% | -0.11 |
Подтверждено — даёт преимущество на рынке
Несут информацию о будущей цене, но только внутри конкретных режимов. Реальные, полезные и не всепогодные — паспорт говорит ровно, когда они работают, а когда нет.
Market Regime (breadth+momentum) TT 70
ПОДТВЕРЖДЁН
Индекс режима breadth+momentum опережает 30-дневный форвард корзины со скромной корр +0.18 — реальная ценность на стороне падений: дни низкого режима давали медиану −6.1% за 30 дней, вверх лишь в 38% случаев.
- Корр индекса режима с 30-дневной форвард-доходностью equal-weight корзины на всей выборке +0.18 (n=2 142 дня) — реально, но скромно, в сторону моментума.
- По режимам: corr +0.41 в бычке 2020-21 и +0.12 в восстановлении 2023-26, но −0.07 в медведе 2022 — триггер следует за трендом и инвертируется на разворотах.
- Условное распределение: дни нижнего терциля режима давали медиану −6.1% за следующие 30 дней (вверх лишь 38%), верхний терциль — медиану +0.2% (вверх 51%) — эдж в избегании падений, не в ловле топов.
- Собран только из Binance spot; funding тестировали — к breadth+momentum ничего не добавил.
Funding одной монеты (BTC) TT 58
ПОДТВЕРЖДЁН
Funding по BTC отрицательно связан с 30d-forward доходностью BTC только в перегретом по плечу рынке — в recovery 2023-26 связь затухает до нуля.
- Corr_30d по всей выборке = -0.051 на n=2343 дневных обс; окна 30d-forward перекрываются, эффективный размер выборки ~75, поэтому полная corr лежит внутри шумовой полосы.
- Разбивка по режимам: corr = -0.219 в bull 2020-21, -0.099 в bear 2022, +0.002 в recovery 2023-26 — отрицательная там, где funding высокий, и плоская, когда он нормализуется.
- Условное распределение: верхний терциль по funding даёт 49% up-дней (медиана 30d-fwd -0.5%) против 61% up-дней у нижнего терциля (медиана +3%) — разрыв 12 п.п. по доле роста в ожидаемую сторону.
- Знак нигде существенно не переворачивается в плюс — corr затухает от явно отрицательной в эпоху плеча до ~нуля, то есть триггер режимо-зависимый, а не разворачивающийся.
Funding Heat (уровень) TT 52
ПОДТВЕРЖДЁН
Экстремальный median funding совпадает с более слабым 30d-forward BTC — но связь проявляется только в leverage-heavy bull/bear, в recovery 2023-26 её нет.
- Corr funding level с 30d-forward BTC на всей выборке -0.03 при n=2329 дневных обс — с учётом overlap это по сути шум.
- По режимам: corr -0.21 в bull 2020-21 и -0.133 в bear 2022, но лишь +0.025 в recovery 2023-26 — эффект концентрируется в leverage-heavy фазах и затухает после.
- Условное распределение: в верхнем терциле funding дни растут в 48% случаев (median fwd -0.6%) против 56% в нижнем терциле (median fwd +1.7%) — разрыв share-of-up ~8 п.п. в сторону гипотезы.
- Срабатывает на верхнем терциле market-median funding — устойчивое состояние примерно каждый третий день, а не редкое событие.
Funding одной монеты (DOGE) TT 48
ПОДТВЕРЖДЁН
Funding по DOGE идёт в противоход к 30-дневному forward BTC на буллране 2020-21 и в медвежке 2022, но в recovery 2023-26 связь сходит на нет.
- Пулинговый corr с 30d-forward BTC — -0.032 на n=2152 дневных обс; из-за сильно перекрывающихся 30d-окон эффективная выборка ~75, так что пулинговое число неотличимо от шума.
- По регимам виден устойчивый инверсный наклон в старых leverage-driven периодах: -0.19 на буллране 2020-21 и -0.141 в медвежке 2022, против плоских +0.057 в recovery 2023-26.
- Условно: дни с высоким funding (верхний терциль) дают 52% up-days против 57% у дней с низким funding (нижний терциль); медианный 30d-forward у верхнего терциля +0.8% против +1.9% у нижнего.
- Два отрицательных регима и почти нулевой свежий регим согласуются с реальным инверсным эффектом в стрессовые/заёмные периоды, который затухает по мере расхождения funding DOGE и BTC в recovery.
Ускорение моментума (vs пред.) TT 42
ПОДТВЕРЖДЁН
Ускоряющийся моментум — самый устойчивый из пятёрки: единственный триггер, положительный И в бычке 2020-21 (+0.15), И в медведе 2022 (+0.11) — верхний терциль вверх 43% против 39% у тормозящего дна.
- Корр с 30-дн форвардом +0.067 на n=157 729 монето-дней — скромно, но реально.
- Знак устойчив в противоположных режимах: +0.146 в бычке 2020-21 и +0.108 в медведе 2022 — ускорение держалось даже на падении, в отличие от сырого моментума.
- Верхний терциль ускорения вверх 43% за 30д против 39% у нижнего; эдж — подтверждение второй производной, не самостоятельный вход.
Vol-scaled моментум TT 40
ПОДТВЕРЖДЁН
Деление моментума на волатильность даёт лучшую корреляцию из пятёрки (+0.085): монета, растущая плавно, обгоняет ту, что дошла туда на диких свечах — но эдж всё равно инвертируется в медведе 2022.
- Корр на всей выборке +0.085 (n=160 459) — сильнейший из пяти новых тестов.
- Режим-зависим: +0.114 в бычке 2020-21, но −0.116 в медведе 2022 — risk-on триггер, не всепогодный.
- Верхний терциль вверх 44% за 30д против 41% у нижнего; ценность — отсев рваных ложных трендов в пользу чистых.
Проверено и отброшено — груда ложных индикаторов
Интуитивные триггеры, которые выглядят как преимущество, но им не являются. Публикуем их намеренно: деск, показывающий только победителей, прячет перекос выживших.
Просадка от хая TT 46
ОТБРОШЕН · ШУМ
Corr с 30d-forward BTC = 0.144 в целом, но по режимам по-прежнему меняет знак, а разбиение по терцилям стало ровно плоским.
- Общий corr с доходностью через 30 дней = 0.144 на n=3219 дневных; окна 30d сильно перекрываются, эффективная выборка около 107, поэтому величина такого уровня неотличима от шума.
- Regime corr по-прежнему меняет знак: bull 2020-21 = +0.171, bear 2022 = -0.133, recovery 2023-26 = +0.027 — плюс, минус, около нуля; устойчивого направления нет.
- Условное разбиение стало ровно плоским: и терциль с самой глубокой просадкой, и самый мелкий дают 52% up-дней. Это не тонкое преимущество, а его отсутствие.
- Медианный ход через 30 дней по терцилям — 1.0% у глубоких против 0.7% у мелких: разрыв 0.3 пп, укладывающийся в дневной шум любой из корзин.
- Что изменилось: окно. На собственном складе деска батарея достаёт до 2017-08-17 вместо 2020-01-01, а прежнее чтение (0.094 на n=2331, bull при -0.124) снято на коротком. Знак в bull-режиме перевернулся целиком — и это сам по себе аргумент против триггера: направление, зависящее от того, где начинается выборка, направлением не является.
Price momentum TT 38
ОТБРОШЕН · ШУМ
Full-sample corr 0.141, но знак меняется по режимам (+0.09 bull, -0.062 bear, +0.036 recovery) — цифра это артефакт смешения режимов, а не стабильный триггер.
- Full-sample corr с 30d-forward доходностью BTC = 0.141 на n=2331 дневных наблюдениях; но окна 30d перекрываются, эффективная выборка ~75, и |r| такого размера сидит прямо на уровне шума.
- Corr по режимам меняет знак: +0.09 в bull 2020-21, -0.062 в bear 2022, +0.036 в recovery 2023-26 — momentum, который тянет в тренде, разворачивается в медведе, устойчивого одного знака нет.
- Условный share-of-up-days почти плоский: верхний терциль по momentum 56% up против нижнего 54% up — разрыв 2 п.п., внутри ошибки выборки при ~75 эффективных набл.
Знак funding TT 20
ОТБРОШЕН · ШУМ
Знак funding даёт почти нулевую corr с 30d-forward BTC на всей выборке и меняет знак от режима к режиму — устойчивой связи нет.
- Corr с 30d-forward BTC на всей выборке — 0.05 при n=2368 дневных наблюдений; окна 30d сильно перекрываются, эффективная выборка ~75, так что такой малый |r| неотличим от шума.
- Знак нестабилен: corr -0.086 в bull 2020-21, -0.139 в bear 2022 и +0.029 в recovery 2023-26 — меняется с минуса на плюс между режимами.
- Условный сплит идёт против гипотезы: нижний терциль funding дал больше up-days (64%), чем верхний (53%).
Funding percentile TT 18
ОТБРОШЕН · ШУМ
На всей выборке corr вроде плюсовой, но знак переворачивается по режимам — устойчивой связи funding-перцентиля с 30d-forward BTC нет.
- Корреляция на всей выборке с 30-дневным forward-return BTC = +0.124 при n=2210 дневных наблюдений — но 30d-forward окна сильно перекрываются, эффективная выборка всего ~2210/30 ≈ 75, и при таком n |r|=+0.124 от шума чисто не отделяется.
- Знак corr переворачивается по режимам: bull 2020-21 -0.037, bear 2022 -0.04, recovery 2023-26 +0.09. Минус в двух режимах, плюс в одном — устойчивой связи нет.
- Условное разбиение слабое и противоречит агрегату: верхний терциль funding даёт 52% up-дней (медиана fwd +0.6%) против нижнего терциля 56% up-дней (медиана fwd +1.7%) — разрыв ~4пп, обратный знаку общей плюсовой corr.
- Один из 13 отобранных индикаторов, так что такой пограничный результат на всей выборке — ровно то, что multiple testing выдаёт случайно.
Funding одной монеты (ETH) TT 18
ОТБРОШЕН · ШУМ
Собственный funding по ETH даёт околонулевую corr с рынком на 30d-forward и меняет знак по режимам — устойчивого триггера нет.
- Corr с 30d-forward доходностью BTC на полной выборке всего 0.021 при n=2343 дневных наблюдений; из-за сильно перекрывающихся 30d-окон эффективная выборка ~75, так что настолько малый |r| неотличим от шума.
- Corr меняет знак по режимам: -0.149 в буллране 2020-21, -0.054 в медвежке 2022, +0.021 в recovery 2023-26 — устойчивости нет, в лучшем случае артефакт режима.
- Условное разбиение перевёрнуто: верхний терциль funding предшествует up-дням лишь в 51% случаев против 57% у нижнего терциля, то есть высокий ETH funding не даёт преимущества над низким.
- tt score 15 из 100.
Дистанция от длинной SMA TT 18
ОТБРОШЕН · ШУМ
Соблазнительный трендовый триггер, который проваливается там, где важно: монеты, растянутые ВЫШЕ всего над 200-дн средней, дали ХУЖЕ 30-дн медиану (−5.6%) против менее растянутых (−3.9%). Заголовочная корр +0.07 держится на том, что монеты ниже средней падают сильнее, а не на продолжении у перерастянутых.
- Корр +0.072 (n=145 080) выглядит положительной, но структура терцилей — вот что важно.
- Верхний терциль (сильнее всего над 200d SMA) 30-дн медиана −5.6%, вверх лишь 42% — перерастянутость мин-реверсит.
- Оба терциля вверх ~42% — нет направленного разделения; линейная корр — артефакт низа, не пригодный лонг-эдж.
Cross-sectional моментум TT 12
ОТБРОШЕН · ШУМ
Растягивание окна моментума до 90 дней размывает триггер: верхний и нижний терцили вверх 44% против 43% — статистически неразличимы — и −0.23 в медведе 2022. Слишком медленно для триггера, слишком шумно для доверия.
- Корр +0.055 (n=154 999) — слабейший положительный из пятёрки.
- Верхний против нижнего терциля вверх 44% против 43% — нет пригодного разделения за 30 дней.
- −0.232 в медведе 2022: 3-мес победители сильнее всех падали в спад — 90-дн моментум слишком медленный для разворотов.
Funding, изм. TT 8
ОТБРОШЕН · ШУМ
7-дневное изменение funding не даёт стабильной связи с 30d-forward BTC: corr +0.012 в целом, знак меняется по режимам.
- Корреляция на всей выборке с 30d-forward доходностью BTC — +0.012 при n=2322 дневных наблюдениях, фактически ноль.
- Regime corr меняет знак: bull 2020-21 +0.009, bear 2022 -0.035, recovery 2023-26 +0.054 — устойчивого направления нет.
- Верхняя терциль изменения funding за 7d: 55% доля up-дней против 50% у нижней терцили — разрыв 5пп, медианный forward 1.7% против 0%.
Относительная сила к BTC TT 8
ОТБРОШЕН · ШУМ
Погоня за относительной силой к BTC — наоборот: монеты, сильнее всего ОБОГНАВШИЕ BTC, шли вверх лишь в 38% случаев за следующие 30 дней (медиана −7.5%), а отстающие от BTC — в 47% (−1.8%). Горячие к BTC монеты остывают — это триггер мин-реверсии, противоположный гипотезе.
- Корр с 30-дн форвардом +0.014 — неотличима от нуля.
- Условно наоборот: верхний терциль RS-к-BTC вверх 38% (медиана −7.5%), нижний терциль вверх 47% (медиана −1.8%).
- Лидеры относительной силы были форвард-лузерами на всей выборке — погоня за уже обогнавшим BTC это fade, не follow.
Realized volatility TT 5
ОТБРОШЕН · ШУМ
Realized vol 30d не даёт устойчивой связи с 30-дневным форвардным return BTC: +0.073 на n=3218, а концентрация в bull-режиме, на которой эффект держался, на длинной истории не выживает.
- Corr на всей выборке с 30d-форвардным return BTC = +0.073 на n=3218 дневных; знак остаётся положительным во всех режимах (bull 2020-21 0.026, bear 2022 0.047, recovery 2023-26 0.058).
- Bull 2020-21, на котором раньше держался весь эффект со значением 0.115, теперь даёт 0.026: ни один режим не выделяется и ни один не доходит до величины, ради которой стоит действовать.
- Условный разрыв тонкий: верхний терциль по vol даёт 56% up-дней (медиана fwd +2.0%) против 54% у нижнего терциля (медиана fwd +1.4%) — разница 2 пп.
- По направлению: положительная corr значит, что высокий realized vol предшествовал более крепкому, а не слабому форвардному return — обратное исходной гипотезе, и слишком мелкое, чтобы торговать в любую сторону.
- Что изменилось: окно. На собственном складе деска батарея достаёт до 2017-08-17 вместо 2020-01-01, а прежнее чтение +0.126 на n=2330 было снято на коротком. Триггер, который существует только на той выборке, где его нашли, — это ровно то, ради чего заведена эта страница.
Funding dispersion TT 2
ОТБРОШЕН · ШУМ
Широкий funding-спред между монетами почти не связан с доходностью BTC на 30 дней вперёд: +0,054 на всей выборке, и ни один режим не выводит связь из шума.
- Связь со движением BTC на 30 дней вперёд на всей выборке — +0,054 (2377 дневных наблюдений). Окна по 30 дней перекрываются, независимых наблюдений остаётся около 79, и на таком объёме величина неотличима от шума.
- Знак положительный во всех трёх фазах и всюду маленький: бычка 2020-21 +0,061, медвежка 2022 +0,058, восстановление 2023-26 +0,012. Фазы, в которой правило зарабатывает, нет.
- После дней из верхней трети по спреду следующий день был растущим в 55% случаев против 53% у нижней трети. Разрыв 2 процентных пункта — внутри погрешности этой выборки.
- Медиана движения за 30 дней вперёд — +2,2% после дней широкого спреда против +0,9% после узкого.
Всплеск объёма TT 1
ОТБРОШЕН · ШУМ
Full-sample corr с 30d-forward BTC return = +0.021 — плоско, и знак меняется от режима к режиму.
- На n=2341 дневных наблюдений corr между volume spike и 30d-forward BTC return = +0.021 — по сути ноль.
- Regime corr меняет знак: bull 2020-21 +0.011, bear 2022 +0.084, recovery 2023-26 +0.022 — устойчивого направления нет.
- Условный сплит идёт наоборот: в верхней терцили up-days 53% против 57% в нижней — у группы с высоким объёмом up-days меньше, а не больше.
Funding Heat z-score TT 0
ОТБРОШЕН · ШУМ
Funding Heat z-score даёт околонулевую 30d-forward corr (+0.027), которая меняет знак по режимам — устойчивого направленного триггера нет.
- Корреляция с 30d-forward BTC return по всей выборке — +0.027 на 2342 дневных наблюдениях: плоско и ниже уровня шума, т.к. перекрывающиеся 30d окна режут эффективную выборку до ~75.
- Корреляция меняет знак по режимам: -0.045 в bull 2020-21, -0.063 в bear 2022, +0.067 в recovery 2023-26 — направление нестабильно.
- Дни в верхней терцили heat закрывались в плюс за следующие 30d в 53% случаев против 51% у нижней терцили — разрыв 2 п.п., внутри полосы шума.
Как мы тестируем
Берём триггер и смотрим, что делал биткоин в следующие 30 дней. Считаем связь (корреляцию) на всей истории с 2017 года, потом отдельно по трём периодам: рост 2020–21, падение 2022, восстановление 2023–26. Триггер проходит, если связь держится хотя бы в одном периоде и не меняет знак. Второе условие — человек, проверивший расчёт заново, не нашёл ошибки. Всё, что меняет знак от периода к периоду или не отличимо от шума, отбраковываем — и оставляем на странице.
Где предел. 30-дневные окна перекрываются, поэтому независимых наблюдений не 3,305, а примерно 110. Связь слабее 0,10 на всей выборке от шума не отличить. Мы проверили 19 триггеров, и часть «находок» будет случайной — для перебора это нормально, поэтому мы и печатаем отброшенное. Это тест на всей истории, а не на отложенном куске: число говорит, что связь была в 2017–2026-09, и не обещает, что она будет завтра. Настоящую отложенную проверку прошёл только кросс-секционный ранкер, его считаем отдельно. Вердикт лаборатории — повод смотреть за триггером вживую, а не доход.
С чем это сравнить — и в чём отличие
Дэшборды дают живые данные, ончейн-дески — глубину. AI-лаборатория закрывает другое: каждый триггер проверен публично — бэктест с контролями, паспорт, список отброшенного и бумажный счёт вперёд. Таблица сравнивает честность метода, а не доходность.
- Видно, работало ли правило на всей истории, а не на удачном куске.
- Виден контроль — то же правило на перемешанных именах. Результат тот же — правило пустое.
- Видны Sharpe и Sortino — доход с поправкой на риск, а не голый процент.
- Виден бумажный счёт — правило торгуется вперёд, живой результат сверяется с бэктестом.
| Возможность? | top traders · лабэта страница? | Funding-дэшбордыCoinGlass, Laevitas? | On-chain дескиGlassnode, CryptoQuant? | Signal-сервисыTelegram “AI signals”? |
|---|---|---|---|---|
| Живые funding и деривативы | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Многолетняя история funding | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Бэктест индикатора против forward-цены | ✓ | ✕ | ◐ | ◐ |
| Проверка по режимам (бык/медведь/восст.) | ✓ | ✕ | ◐ | ✕ |
| Паспорт проверки на каждый индикатор | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Публичный список отвергнутых индикаторов | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Описательная рамка — без win-rate / обещаний доходности | ✓ | ✓ | ◐ | ✕ |
| Бэктест с контролями на всей истории | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| Paper trading — форвардные счета вживую | ✓ | ✕ | ✕ | ◐ |
| Sharpe и Sortino в каждом отчёте | ✓ | ✕ | ◐ | ✕ |
| Данные за каждым числом открыты (JSON) | ✓ | ◐ | ✕ | ✕ |
| Открыто и двуязычно | ✓ | ◐ | ✕ | ✕ |
Как читать строку → Паспорт проверки на каждый индикатор — lab ✓, дэшборды ✕, on-chain ✕, триггеры ✕: только эта страница даёт паспорт теста на каждый индикатор; остальные его не публикуют вовсе — именно этот пробел закрывает lab.
✓ да ◐ частично / за пейволом ✕ нет — н/д
Паспорт
У каждого индикатора свой период теста, выборка, корреляция по режимам и честные оговорки. Дэшборд показывает число funding; мы показываем, несёт ли оно информацию — когда и сколько.
Оказались бесполезными
Мы публикуем триггеры, которые проверили и выкинули. Триггерные каналы тихо удаляют убыточные сделки; дэшборды вообще не тестируют. Провалы — доказательство, что победители настоящие.
Описательно, а не обещаниями
Корреляция, лид, частота срабатываний — никогда “приносит X%” или win-rate 90%. Рамка, которая переживает первый промах, а не та, что продаёт подписку.
По-честному: CoinGlass и Laevitas — отличные инструменты живых данных, а Glassnode публиковал серьёзную работу о бэктесте на дату решения. Но никто из них не публикует паспорт проверки на каждый индикатор вместе с грудой отвергнутых для открытой аудитории — именно этот пробел закрывает lab.
Мысли деска TT
В чём наше преимущество. Не в данных: свечи, фандинг и ончейн одинаковы у всех. Преимущество в трёх вещах. Первое — каждое правило записано до теста и прогнано с издержками на всей истории, в обе стороны. Второе — у каждого числа есть контроль: то же правило на перемешанных именах и случайный вход. Если контроль даёт тот же результат, правило пустое — и мы это печатаем. Третье — всё, что прошло, торгуется вперёд на бумажных счетах по 100 000 $, и живой результат сравнивается с бэктестом каждый день.
Почему это трудно повторить. Груда отброшенного стоит дороже списка победителей: её надо было честно посчитать и не спрятать. Годы данных, движок, контроли и счета — один конвейер, и каждый новый триггер проходит его целиком. Дэшборд показывает число; триггерный канал показывает выигрыши; мы показываем, что проверили, что выкинули и как это торгуется прямо сейчас. Флагман вживую — индикатор funding rate, рабочие заметки — в @toptraders0x.
Смежное
Оценки, паспорта кандидатов и рабочие записи
Оценка проверки 0-100 по каждому триггеру и полный паспорт каждого кандидата на скамейке. Это рабочие свидетельства, стоящие за таблицами выше; список закрыт, потому что читателю, которому нужен вывод, не следует пролистывать доказательства, чтобы до него добраться.
score — рейтинг эффективности
Одно число на индикатор, отранжировано. score (0–100) оценивает, насколько триггер пережил проверку на всех режимах — размер эффекта, в скольких режимах он держит один знак, и условное разделение, со штрафом за нестабильность. Это оценка силы верификации, а не доходности — высокий балл значит, что связь реальна и устойчива, а не что она «приносит X%».
| #? | Индикатор? | score? | Класс? | Что показал бэктест? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Market Regime (breadth+momentum) | 70 | подтверждённый | r +0.18 пул · пик +0.41 в Бык 2020-21 · знак прыгает между режимами · разрыв up-дней 13пп |
| 2 | Funding одной монеты (BTC) | 58 | подтверждённый | r -0.05 пул · пик -0.22 в Бык 2020-21 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 12пп |
| 3 | Funding Heat (уровень) | 52 | подтверждённый | r -0.03 пул · пик -0.20 в Бык 2020-21 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 7пп |
| 4 | Market screener (RSI breadth) кандидат | 50 | подтверждённый | r +0.02 пул · пик -0.26 в Медведь 2022 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 7пп |
| 5 | Funding одной монеты (DOGE) | 48 | подтверждённый | r -0.03 пул · пик -0.19 в Бык 2020-21 · знак прыгает между режимами · разрыв up-дней 6пп |
| 6 | Просадка от хая | 46 | подтверждённый | r +0.14 пул · пик +0.17 в Бык 2020-21 · знак прыгает между режимами · разрыв up-дней 0пп |
| 7 | Ускорение моментума (vs пред.) | 42 | подтверждённый | r +0.07 пул · пик +0.15 в Бык 2020-21 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 4пп |
| 8 | Vol-scaled моментум | 40 | подтверждённый | r +0.09 пул · пик -0.12 в Медведь 2022 · знак прыгает между режимами · разрыв up-дней 3пп |
| 9 | Price momentum | 38 | подтверждённый | r +0.14 пул · пик +0.12 в Бык 2020-21 · знак прыгает между режимами · разрыв up-дней 3пп |
| 10 | Funding screener (most-crowded long) кандидат | 32 | слабый | r -0.01 пул · пик -0.22 в Бык 2020-21 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 2пп |
| 11 | SMA distance (regime gate) кандидат | 32 | слабый | r +0.12 пул · пик -0.38 в Медведь 2022 · знак прыгает между режимами · разрыв up-дней 4пп |
| 12 | Знак funding | 20 | слабый | r +0.04 пул · пик -0.14 в Медведь 2022 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 10пп |
| 13 | Funding percentile | 18 | шум | r +0.12 пул · пик +0.09 в Восстановл. 2023-26 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 2пп |
| 14 | Funding одной монеты (ETH) | 18 | шум | r +0.02 пул · пик -0.15 в Бык 2020-21 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 9пп |
| 15 | Дистанция от длинной SMA | 18 | слабый | r +0.07 пул · пик -0.19 в Медведь 2022 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 0пп |
| 16 | Cross-sectional моментум | 12 | шум | r +0.06 пул · пик -0.23 в Медведь 2022 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 1пп |
| 17 | Funding screener (crowding spread) кандидат | 10 | шум | r +0.05 пул · пик +0.10 в Бык 2020-21 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 3пп |
| 18 | Funding, изм. | 8 | шум | r +0.01 пул · пик +0.05 в Восстановл. 2023-26 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 6пп |
| 19 | Относительная сила к BTC | 8 | шум | r +0.01 пул · пик -0.08 в Медведь 2022 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 9пп |
| 20 | Realized volatility | 5 | шум | r +0.07 пул · пик +0.05 в Медведь 2022 · знак прыгает между режимами · разрыв up-дней 3пп |
| 21 | Funding dispersion | 2 | шум | r +0.05 пул · пик +0.06 в Бык 2020-21 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 2пп |
| 22 | Всплеск объёма | 1 | шум | r +0.02 пул · пик +0.08 в Медведь 2022 · знак держится в значимых режимах · разрыв up-дней 2пп |
| 23 | Funding Heat z-score | 0 | шум | r +0.03 пул · пик +0.07 в Восстановл. 2023-26 · знак прыгает между режимами · разрыв up-дней 2пп |
Как читать строку → #1 Market Regime · score 70 · подтверждённый · r +0.18 пул, пик +0.41 в Бык 2020-21: он на вершине, потому что триггер силён и одного знака в бычьем режиме, но «подтверждённый» значит, что он несёт информацию не во всех режимах — читайте score как рейтинг силы проверки, а не как доходность.
Как считается score
score = 100 × (0.5·эффект + 0.2·разделение + 0.3·охват-режимов) × штраф-нестабильности, где эффект — смесь пулингового и лучшего по режиму |корреляции| (0.05→0, 0.20→1), разделение — разрыв up-дней между верхним и нижним терцилем, охват-режимов — в скольких из трёх режимов |r|≥0.10 одного знака, а штраф (×0.5) срабатывает, когда пулинговая корреляция противоречит сильнейшему режиму (отпечаток шума). Классы: устойчивый ≥60, подтверждённый 35–59, слабый 20–34, шум <20. Это описательная сводка паспортов ниже на 3,305 дневных наблюдениях с перекрывающимися 30d-forward окнами — читайте величины как ранг, а не как торгуемые оценки.
Кандидаты — что сейчас на скамейке
Всё, что деск сейчас проверяет, простыми словами: в чём правило, что оно реально дало на тесте с издержками, какой у него балл проверки и стали бы мы по нему действовать. Кандидат — это исследование. Ничего здесь не является обещанием.
Фандинг-скринер (скученность)
балл 41кандидат — score 41, условный; триггер несёт спред скученности, а не сам переполненный лонг
Скринер ранжирует перпы по годовому фандингу и печатает самые переполненные лонги и шорты. Эта метрика ранжирования никогда не проверялась против того, что происходит дальше, поэтому оба её конца прогнаны той же машинкой, что и все индикаторы AI-лаборатории: против 30-дневной форвардной доходности BTC на 2 355 днях и трёх режимах. Разрыв между самым переполненным лонгом и самым переполненным шортом даёт score 41 (условный). Сам переполненный лонг даёт 29 (слабый) при пулинговой корреляции -0,006, то есть практически ноль.
| Что измеряли | Корреляция | Верхняя треть | Нижняя треть |
|---|---|---|---|
| Спред скученности | +0,114 | 58% растущих дней | 51% |
| Самый переполненный лонг | −0,006 | 55% | 52% |
| Бычий рынок 2020-21 | +0,097 / −0,207 | — | — |
| Сейчас, 2023-26 | +0,004 / +0,003 | — | — |
2 355 дней, 30-дневная форвардная доходность BTC, три режима.
Что бы мы с этим делали: Читать спред скученности как индикатор напряжения на рынке, но не как повод открывать позицию. Показатель «самый переполненный лонг» отдельно не использовать: вне бычьего рынка 2020-21 у него опоры нет. Оба триггера в текущем режиме обнулились.
Проверено: 2026-07 · v1.0 · 20-coin liquid perp basket, funding archive, 2,355 daily observations with overlapping 30d-forward windows across three regimes
Supply Dilution
балл 34фактор-кандидат — кросс-секционная корзина, лонг медленного float / шорт быстрого
Ранжируем список инструментов перпов по трейлинговому росту circulating supply, лонгуем треть с самой медленной дилюцией и шортим самую быструю, равные веса внутри ноги и равные ноги между собой. Идея пришла из чтения того, чем реально торгуют долгоживущие vault'ы Hyperliquid, а не из перебора параметров: они прямо говорят, что шортят имена с высокой эмиссией и высоким FDV и держат мажоров. За 363 дня на 33 перпах корзина дала +25,6% при просадке -7,6%, тогда как удержание той же корзины дало -68,0%, и она осталась положительной на окне, которого не видела.
| Конструкция | Итог | Просадка | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Держать корзину (контроль) | −68,0% | — | — |
| Фактор, dollar-neutral | +25,6% | −7,6% | +1,82 |
| Он же вне выборки (июн–июл) | +6,5% | −2,1% | +3,86 |
| Контроль: ранг по капитализации | +9,3% | −20,7% | +0,51 |
| Контроль: ранг по моментуму | −3,8% | −20,5% | −0,09 |
Издержки посчитаны полностью, вместе с реальным фандингом. 33 монеты.
Что бы мы с этим делали: Брать в работу в нейтральном виде и небольшой долей. Он показывает, что медленно разводняющиеся монеты обгоняют быстро разводняющиеся, и это выживает после проверки на «мажоры против альтов» и на моментум. Но проверено на одном падающем рынке за 12 месяцев, поэтому доля должна быть такой, чтобы смена знака в бычьем цикле не была болезненной.
Проверено: 2026-07 · v1.0.0 · 33 ликвидных перпа, 2025-07-28..2026-07-25, с отложенным окном июнь–июль 2026
Supply Dilution — корзина под фильтром режима
балл 34кандидат — dollar-neutral корзина только ниже долгосрочного тренда; прирост даёт выключенная бета, а не улучшенный фактор
Ведём корзину Supply Dilution — лонг самой медленной трети, шорт самой быстрой, dollar neutral — но держим её только пока BTC ниже своей долгосрочной средней, иначе стоим в стороне. За 2025-07-28…2026-07-25 это дало +35,8% против +25,6% у непрерывного ведения, при просадке -5,3% против -7,6%, находясь в рынке 57% дней. Улучшение настоящее, а его причина для фактора нелестна: измеренная чистая долларовая экспозиция ровно нулевая, но реализованная бета -0,046 и корреляция со списком инструментов -0,25, то есть книга тихо несёт шорт-бету. Фильтр просто перестаёт платить за эту бету, пока рынок растёт.
| Конструкция | Итог | Просадка | Sharpe |
|---|---|---|---|
| Корзина без фильтра | +25,6% | −7,6% | +1,82 |
| Корзина под фильтром | +35,8% | −5,3% | +3,11 |
| В рынке дней | 57% | — | — |
| Хедж мажорами вместо трети | +26,8% | −13,8% | +1,17 |
Тот же фактор, что и выше, плюс фильтр тренда. На 12-месячной выборке теперь два подобранных параметра.
Что бы мы с этим делали: Использовать только понимая, откуда берётся прибавка. Корзина при нулевой долларовой экспозиции всё равно слегка играет от падения: на растущих днях рынка она теряет 7,8 базисного пункта, на падающих зарабатывает 20,1. Фильтр просто выключает её, когда рынок растёт. Это надстройка рыночного тайминга, а не улучшенный отбор монет, и правильнее было бы выровнять ноги по бете.
Проверено: 2026-07 · v1.0 · 33 перпа binance_futures, 2025-07-28..2026-07-25, фильтр по дневному закрытию BTC против его долгосрочной средней
SMA-фильтр режима
балл 30кандидат — уполовинивает просадку, но не создаёт доходность; TT score 30, потому что score меряет не то
Держим BTC и ETH равными долями, пока дневной close выше своей долгосрочной средней, иначе сидим в кэше, и торгуем только на пересечении. Правило взято из опубликованной CORE-части внешней спот-системы и сформулировано достаточно точно, чтобы его воспроизвести, поэтому оно проверено на нашем архиве, а не принято на веру. За 2020-2026 оно дало 12,9x против 9,5x у удержания той же пары, при просадке 41% против 76%. Находка здесь — просадка; цифра доходности в основном сделана одним годом.
| Окно | Фильтр | Держать | Просадка фильтра | Просадка удержания |
|---|---|---|---|---|
| Всё окно 2020-2026 | 12,9x | 9,5x | −41% | −76% |
| Без 2022 года | 10,8x | 9,3x | −41% | −75% |
| С 2023 года | 2,0x | 2,6x | −30% | −60% |
| Бычий 2020-2021 | 5,9x | 10,3x | −41% | −52% |
BTC и ETH, дневные свечи, издержки списываются на каждом пересечении. Длину средней проверили против всей сетки значений: работает 27 из 39, то есть число не подогнано.
Что бы мы с этим делали: Это средство уменьшить просадку, а не заработать больше. Правило проигрывает удержанию в каждый растущий год и выигрывает в каждый падающий; за шесть лет оно уполовинило просадку. Низкий score здесь описывает не правило, а мерку: лабораторная формула оценивает предсказание доходности, а всё, что обещает это правило — пересидеть убытки.
Проверено: 2026-07 · v1.0 · дневные закрытия BTC и ETH, пересобранные из локального спот-архива, 2020-05-01..2026-07-26, 2 278 баров
Рыночный скринер (ширина RSI)
балл 27кандидат — score 27, слабый; терцильное разделение идёт против собственного направления доски
Скринер ранжирует монеты по RSI и изменению за 24 часа и печатает лонг-доску и шорт-доску. Говорит ли это ранжирование хоть что-то о будущем, никогда не измерялось, поэтому доля корзины, которую доска отнесла бы в лонг, прогнана той же машинкой, что и все индикаторы AI-лаборатории: против 30-дневной форвардной доходности BTC на 2 132 днях и трёх режимах. Результат — score 27, слабый. Пулинговая корреляция +0,03, режимы расходятся по знаку, а условное разделение направлено в обратную сторону.
| Что измеряли | Значение |
|---|---|
| Корреляция с доходностью через 30 дней | +0,03 |
| Бычий 2020-21 / медвежий 2022 / сейчас | −0,119 / −0,252 / +0,035 |
| Верхняя треть: растущих дней | 50% |
| Нижняя треть: растущих дней | 54% |
2 132 дня. Восстановление приблизительное: живая доска ранжирует весь список инструментов TradingView, а в архиве 20 ликвидных монет.
Что бы мы с этим делали: Не читать доску как прогноз — по этим данным она им не является. Разделение вообще идёт против её же логики: когда больше монет выше середины шкалы RSI, дальше рынок ведёт себя чуть хуже. Как фильтр «что сейчас проходит по ликвидности и моментуму» доска остаётся полезной, и это её настоящая работа.
Проверено: 2026-07 · v1.0 · 20-coin liquid basket reconstructed from the spot archive, 2,132 daily observations with overlapping 30d-forward windows across three regimes
TradFi Breakout
балл 0правило записано, замера нет
Пробой на рынках trade.xyz — акции, индексы, товары, FX — с фильтром режима по ширине самого списка инструментов, проверкой относительной силы, вето токсичности и фандингом как фильтром стоимости. Бэктеста нет и в ближайший год быть не может: самая длинная история на площадке 292 дневных бара.
| Что измеряли | Значение |
|---|---|
| Кривая капитала | нет |
| Контроль (удержание списка инструментов) | нет |
| Перестановка имён со совпадением по стороне | нет |
| Максимальная история площадки | 292 дневных бара |
| Медиана истории | 129 баров |
| Рынков с историей от года | 0 из 88 |
Ни одно из шести обязательных чисел стандарта отчёта не может быть посчитано на этой длине истории. Продукт существует, чтобы правило было записано и проверяемо до того, как появится выборка, а не чтобы заменить замер.
Замер на дневной истории Yahoo
Вердикт: rejected. Не прошло: по итогу ниже эталона «купить и держать» — при том что эталон собран из сегодняшних выживших и потому завышен; sharpe 0.74 ниже пола деска 1.0. Прошло: итог выше p95 перестановки имён (запас 17%), выиграли у правила 4 из 200; итог выше p95 случайного входа при тех же днях входа и том же числе долей счёта на инструмент (запас 35%), выиграли у правила 3 из 200; по риску выше эталона: sharpe 0.74 против 0.64, просадка -22.13% против -73.1%, sortino 1.09 против 0.94.
Контроли
| контроль | медиана | p95 | правило |
|---|---|---|---|
| перестановка имён | +1 108,7% | +2 277,6% | +2 665,5% |
| случайный вход, тот же фильтр и дни | +1 009,6% | +1 979,0% | +2 665,5% |
| купить и держать корзину | +27 859,5% · Sharpe 0.64 | +2 665,5% · Sharpe 0.74 | |
| S&P 500 | +6 012,7% · Sharpe 0.59 | +2 665,5% · Sharpe 0.74 | |
Половины окна
| окно | итого | Sharpe | просадка |
|---|---|---|---|
| 1980-09-04..2003-08-20 | +243,0% | 0.65 | −16,3% |
| 2003-08-20..2026-09-02 | +705,5% | 0.83 | −22,1% |
Фазы (S&P 500 против своей долгосрочной средней)
| в своей фазе | вне её | |
|---|---|---|
| итого | +3 623,8% | −26,1% |
| Sharpe | 0.95 | -0.56 |
| сделок | 1747 | 108 |
По годам
Чем отличается от живого правила
- Фандинга на Yahoo нет: фильтр стоимости удержания в этом прогоне не работал. На площадке он снимает часть имён, поэтому результат здесь оптимистичнее живого правила, а не осторожнее.
- Спот вместо перпа: отрыва от оракула, открытого интереса и потолка OI площадки в этих данных нет вовсе, и четыре фильтра гигиены исполнения тоже не работали.
- Список инструментов — СЕГОДНЯШНИЙ состав площадки, отыгранный назад. Это отбор по выжившим: имена, которых площадка не листит, в замер не попали ни одного дня. Число — верхняя граница.
- Цены сплит-скорректированные, дивиденды НЕ реинвестируются: перп их тоже не платит.
- Календарь решений — торговые дни S&P 500. Имя без бара в этот день входит последним известным закрытием, но не старше порога свежести; молчание длиннее убирает имя из списка инструментов, а не тянет за собой позавчерашнюю цену.
- R считается как доходность сделки, делённая на трейлинг-стоп правила: стопа по цене входа у правила нет.
- Допуск имени в список инструментов спрашивает объём за ПОСЛЕДНИЙ год ряда, и ответ действует на всю его историю. Имя, у которого источник перестал давать объём сегодня, выпадает целиком, включая годы, где объём был. Это заглядывание вперёд на одну величину — «даёт ли источник объём» — и оно рядом с отбором по выжившим.
- Соответствие тикера площадки символу биржи подтверждено двумя картами деска не у всех имён; подтверждённые одной перечислены в артефакте замера — их сверять было не с чем.
- Эталон «купить и держать» покупает имя один раз в день его допуска, равной долей стартового счёта, платит издержки одной стороны и больше книгу не трогает. Рядом печатается корзина с ежедневным ребалансом БЕЗ издержек — она завышена ребалансом и оставлена только ради сопоставимости с прежними отчётами.
Yahoo Finance, дневные бары · 84 имён · окно 1980-09-04 → 2026-09-02
Проверено: 2026-07 · v0.1.0 · не тестировано — на площадке максимум 292 дневных бара (XYZ100), медиана 129, рынков с историей от года ноль
Дончиан на пробое — длинный канал с подтягиваемым стопом
бэктест +137.1% · Sharpe 0.45 · Sortino 0.61 · maxDD −71.1%алгоритм-кандидат — только лонг на споте, без плеча
Бар закрывается выше максимума канала, покупаем на следующем открытии, выводит подтягиваемый стоп, идущий на несколько дневных ATR ниже наивысшего закрытия с момента входа. Ни ранжирования, ни цели по прибыли, ни средних. Правило как задано не проходит собственную перестановку имён и с февраля 2022 теряет деньги. Из тридцати проверенных вариантов оба нуля проходит один: дневной бар с фильтром качества пробоя, который требует, чтобы тело бара перекрыло барный ATR и оставило разрыв в сторону пробоя.
| Вариант | Итого | Sharpe | Просадка | Вторая половина | Нули |
|---|---|---|---|---|---|
| 1h база | +137.1% | 0.45 | −71.1% | −31.7% | не проходит |
| 1h vol+regime | +184.0% | 0.50 | −61.1% | −16.5% | не проходит |
| 4h vol+regime+fvg | +177.3% | 0.51 | −56.7% | −7.1% | не считались |
| 1d fvg | +197.1% | 0.53 | −58.4% | +7.7% | проходит оба |
| 1h adx | +86.1% | 0.38 | −70.9% | −38.1% | не считались |
| BTC, купить и держать | +1416% | 0.79 | −83.2% | — | — |
Тридцать клеток: три бара решения на десять вариантов правила, один движок и один список инструментов. Нули прогнаны на 200 семенах по четырём строкам, у остальных стоит прочерк.
Что бы мы с этим делали: Не торговать. Базовое правило не проходит перестановка имён и с 2022 года убыточно; выживший вариант выбран как лучший из тридцати и обязан подтвердиться на новом окне. Все тридцать вариантов сохранены спеками и профилями исполнения под Binance spot, чтобы подтверждение можно было проверить тем же файлом, которым будет запущен бот.
Проверено: 2026-08 · v0.1.0 · 594 спотовых инструмента Binance, включая делистнутые, 2017-08 — 2026-08, бар решения собран из внутридневных
Пробой быстрого канала с выходом по каналу и фильтром волатильности — алгоритм фазы «бычка»
бэктест +1 583.8% · Sharpe 1.42 · Sortino 2.37 · maxDD −32.6%быстрый канал, выход по обратному каналу, фильтр расширения волатильности — только лонг, без стопа
Вход по пробою быстрого канала и только при расширяющейся волатильности: короткий ATR выше длинного. Выход — закрытие бара ниже минимума обратного канала. Фильтр поднимает sharpe 1.31→1.42. Высший итог среди финалистов (+1584%) — оплаченный самой глубокой из трёх просадкой (−32.6%).
Проверено: 2026-08 · v0.1.0 · 10 мажорных перпов Binance на дневных барах, 2020-09 — 2026-08
Пробой медленного канала с выходом по каналу и объёмным фильтром — алгоритм фазы «бычка»
бэктест +1 415.7% · Sharpe 1.42 · Sortino 2.44 · maxDD −23.7%черепаший выход выживает там, где падают стоп-линии — только лонг, филл выхода не лучше открытия
Вход по пробою медленного канала с подтверждением объёмом: объём триггерного бара заметно выше собственной медианы — фильтр Effort. Выход — закрытие бара ниже минимума обратного канала. Канал-выход — единственный не-временной выход, переживший все контроли; объёмный фильтр поднимает sharpe 1.36→1.42 и режет просадку с −33% до −24%.
Проверено: 2026-08 · v0.1.0 · 10 мажорных перпов Binance на дневных барах, 2020-09 — 2026-08
Пробой быстрого канала — выход по времени
бэктест +1 382.3% · Sharpe 1.51 · Sortino 2.66 · maxDD −29.9%кандидат из лаборатории выходов — только лонг, без плеча, без стопа намеренно
Бар закрылся выше максимума быстрого канала — покупка по открытию следующего бара, продажа по закрытию через фиксированное число баров. Стопа нет: лаборатория выходов измерила 14 правил против собственных случайных входов на 560 прогонах, и каждое стоп-правило срезало преимущество входа раньше, чем оно проявлялось — верх таблицы повторяемости целиком занят выходами по времени. Это правило перешагнуло 95-й процентиль своего случайного входа на 7 рынках из 10.
Проверено: 2026-08 · v0.1.0 · 10 мажорных перпов Binance на дневных барах, 2020-09 — 2026-08, общий календарь с листинга AVAX, без перекрывающихся сделок
Пробой медленного канала, выход по времени — алгоритм фазы «бычка»
бэктест +1 098.6% · Sharpe 1.59 · Sortino 3.03 · maxDD −21.2%победитель кросс-лаборатории по 98 связкам вход-выход — только лонг, без плеча, без стопа намеренно
Бар закрылся выше максимума медленного канала — покупка по открытию следующего бара, продажа по закрытию через фиксированное число баров. Медленный канал бьёт опубликованный быстрый вариант и по sharpe (1.59 против 1.51), и по просадке (−21% против −30%) при вдвое меньшем числе сделок. Лучшая фаза — в заголовке по правилу деска: 88% лог-дохода алгоритм собирает в бычке, в медвежку стоит около нуля, не теряя.
Проверено: 2026-08 · v0.1.0 · 10 мажорных перпов Binance на дневных барах, 2020-09 — 2026-08, одна позиция на символ; пол посчитан на корзине топ-30 на дату решения
Funding-Heat Short Fade
бэктест — таблица нижеиндикатор-кандидат — тактический шорт-индекс
Тактический короткий индекс, нацеленный на перегретые активы. Использует высокий z-score ставки финансирования, открывая шорт по инструментам, платящим аномально высокий funding, для поимки возврата к среднему и сбора положительного carry. Зависим от режима (активен только в risk-off окнах, отключается в risk-on).
| Условие | Результат |
|---|---|
| Бычий рынок 2023-2024 | −54,2% годовых |
| Медвежий режим | сильный результат |
| Доля альфы от фандинга | значительная при высоких ставках |
Разбивка по режимам в лабораторной рамке не пересчитывалась, поэтому сопоставимого score нет.
Что бы мы с этим делали: Не включать без фильтра нисходящего режима. На бычьем рынке стратегия уничтожается — это не оговорка, а измеренные −54,2% годовых за 2023-2024.
Проверено: 2026-07 · v1.0 · full 2020-2026 funding archive, split by regime window
[TT] HyperMomentum v1
бэктест — таблица нижекандидат — лонг-онли моментум на 16 мажорах; находка в том, что высокий winrate это дефект, а не преимущество
Построен по измерению того, что ваулт Growi HF делает, а не того, что он о себе пишет. В описании заявлен возврат к среднему; сопоставление 79 981 его открывающего филла с рыночными часовыми барами говорит обратное — в час входа в лонг цена уже выросла на 0,32% за предыдущий час и на 2,78% за сутки и стояла на 1,93% выше своей суточной средней, против безусловного фона -0,006% и деления 50 на 50. Это моментумный вход. Пересобранный под наши ограничения — только лонг, без плеча, без хеджа, издержки посчитаны полностью — механизм даёт +19,6% против -44,6% у удержания той же корзины, при просадке -39,9% против -67,8%.
| Вариант | Сделок | Итог | maxDD | Sharpe | win% | Край |
|---|---|---|---|---|---|---|
| широкая цель, стоп есть, длинное удержание | 2 253 | +19,6% | −39,9% | +0,68 | 65,7 | +8,4 бп |
| цель уже, без стопа, среднее удержание | 2 643 | +4,2% | −55,5% | +0,28 | 77,5 | +3,0 бп |
| узкая цель, без стопа, длинное удержание | 2 840 | −41,2% | −64,6% | −1,55 | 91,3 | −13,6 бп |
| самая узкая цель, без стопа, короткое удержание | 9 607 | −97,8% | −97,8% | −9,29 | 85,3 | −31,0 бп |
| Держать корзину (контроль) | — | −44,6% | −67,8% | — | — | — |
Перестановка имён для лучшей ячейки −39,8±7,8 бп, то есть преимущество на 6,2 сигмы. Издержки посчитаны полностью, вместе с реальным фандингом.
Что бы мы с этим делали: Не выводить как продукт. Ценность работы в отрицательном результате: высокий winrate здесь измеримо вредит, и это относится к любой стратегии, где прибыль снимают рано, а убыток не режут. Прежде чем возвращаться к положительной ячейке, нужны второй режим и список инструментов без пропусков.
Проверено: 2026-07 · v1.0 · 16 ликвидных мажоров, часовые бары 2025-06-29..2026-07-25, 9 384 бара, только лонг, номинал не больше счёта, отложенное окно с 2026-06-01
OI-Momentum (DD-filter)
бэктест — таблица нижеиндикатор-кандидат — risk-on фильтр / DD-фильтр
Фильтр управления рисками, использующий изменение открытого интереса (OI) для ограничения входа. Хотя лонг-сайд продолжение показывает отрицательный CAGR −25% на чистом медвежьем рынке, применение его в качестве DD-фильтра успешно сокращает максимальную просадку в 2–3 раза на всех 10 протестированных активах и превосходит buy-and-hold по коэффициенту Шарпа.
| Что измеряли | Значение |
|---|---|
| Корреляция с доходностью через 1 день, BTC | +0,310 |
| То же, ETH | +0,186 |
| То же, в пуле | +0,179 |
| Терцильный спред к 1-дневной доходности | +0,96% |
| Просадка при использовании как фильтра | в 2–3 раза меньше на 10 из 10 активов |
Разбивка по режимам не измерялась, поэтому сопоставимый TT score не считается: числа выше — по монетам, а не по режимам.
Что бы мы с этим делали: Использовать только как фильтр риска: он не даёт зарабатывать, он не даёт покупать силу, когда режим красный. Как самостоятельный лонг-триггер на чистом медвежьем рынке даёт −25% годовых.
Проверено: 2026-07 · v1.0 · BTC and ETH open-interest archive, 1-day forward returns, pooled and per-coin
Пробой структуры с выходом по каналу — алгоритм фазы «бычка»
бэктест +717.1% · Sharpe 0.96 · Sortino 1.47 · maxDD −45.0%структура рынка как правило входа, обе стороны, без плеча
Закрытие выше последнего подтверждённого свинг-хая открывает лонг, закрытие ниже свинг-лоу — шорт; выход по обратному каналу. Свинги публикуются на баре подтверждения, поэтому ни одна часть правила не знает цены, которой ещё не было.
Проверено: 2026-07 · v0.1.0 · 10 мажорных USD-M перпов на дневных барах, 2020-09 — 2026-07, фандинг начисляется ежедневно, одна позиция на символ, лонг и шорт
Кандидаты, которые мы отклонили, и замер, который это сделал
Правило, не прошедшее собственную проверку, остаётся на этой странице. Удалить его значило бы оставить скамейку списком того, что сработало, — а это ровно та форма, которую исследование принимать не должно. На каждой карточке стоит число, которым всё кончилось.
Long — Episodic Pivot (бычий режим)
-42.1%кандидат — измерен, результат отрицательный
Кулламагги — Episodic Pivot на движке панели. Окно 365d: -42.14% при просадке 71.7%, 151 сделок, 6.0% прибыльных.
- Окно 365d: -42.14% при просадке 71.7%, 151 сделок, 6.0% прибыльных.
- Вход: impulsePct4h >= 10, volSurge >= 1, rvol >= 3, perf3m <= 30, aboveMa20 = 1, regimeRiskOn = 1.
- Выход: стоп 1 ADR, трейл по MA20. Доля на сделку 15% счёта.
- Триггер по закрытию бара, вход по открытию следующего; издержки списаны с обеих сторон.
- Без трёх лучших сделок -83.40%.
- Отпечаток: вход 974d7ad1b1174bc3 → результат 828fcfedafbb2161; метод repo-e2667d2285de6fbd.
2026-08 · v2 · окно 365d, движок панели, издержки с обеих сторон, доля на сделку 15%
Кросс-секционный ранер
исследовательская запись большого ТФ
Статус берётся из model card при refresh; это не самостоятельная торговая инструкция.
- Метод: закрытые UTC-дневные свечи большого таймфрейма.
- Текущие gates: regime_edge_concentration.
- Концентрация положительного OOS-эджа: 60.95% по режимам, 49.54% по эпизодам; лимит 60%.
2026-08-09 · vcross-sectional-ranker-v0 · оценка на отложенной выборке
Liquidation Cascade (фейд)
отклонён — эффект реален, но на порядок меньше, чем нужно для окупаемости исполнения
Ликвидируемая позиция продаётся потому, что кончилась маржа, а не потому, что кто-то решил, что актив стоит меньше, поэтому каскад должен толкать цену дальше оправданного и затем возвращать её. На 1,37 млн событий ликвидаций по BTC, ETH и SOL за 392 дня этот возврат измеримо присутствует и затухает с горизонтом ровно так, как предсказывает гипотеза — и стоит от 0,2 до 5 базисных пунктов, то есть доли того, что стоит круг сделки. Отклонён по величине, а не по отсутствию.
- Против перестановка имён, совпадающего по стороне (те же сделки в случайные моменты), 17 ячеек из 216 превышают два стандартных отклонения при примерно 5 ожидаемых от шума.
- Значимые ячейки сконцентрированы на самом коротком горизонте и исчезают к суткам: 12 из 54 на 15 минутах, 4 на часе, 1 на четырёх часах, 0 на 24 часах. Это подпись настоящего микро-возврата.
- Медианное валовое преимущество по всем 216 ячейкам +0,4 бп; лучшие горизонты дают от +0,2 до +5,4 бп. Круг сделки стоит в 4–10 раз больше, а не на проценты.
- Десять ячеек всё же перекрыли издержки — все шорт-сторона, все на удержании 24 часа, то есть на горизонте, где эффекта уже нет. Против шорт-перестановка имён каждая укладывается в одно стандартное отклонение, а ETH идёт в обратную сторону. Их прибыль — это шорт в падающем рынке, а не триггер.
- Направление не согласовано между активами на торгуемых горизонтах: шорт-сторона на BTC даёт валовое +7,4 бп, тогда как идентичная конструкция на ETH даёт -2,1 бп.
- По ходу исследования у себя найден и убран look-ahead: определение истощения как «следующий бар меньше» позволяло триггеру читать объём ликвидаций, которого ещё не существует на момент входа. До правки валовое преимущество выглядело растущим с горизонтом до +20,9 бп; после правки этот рост исчезает полностью.
2026-07 · v1.0 · ликвидации CryptoHFTData, binance_futures BTC/ETH/SOL, 2025-06-29..2026-07-25, 392 дня без пропусков, 1,37 млн событий