+Впервые на top traders desk?
Деск сам считает рынок и публикует решения рядом со счётом, который по ним торгует. Короткий маршрут:
Как реально пользоваться индикаторами и алгоритмами деска
По отдельности каждый индикатор показывает половину картины. Здесь простыми словами собрано, как пользоваться ими вместе: когда покупать, когда выходить и каким показаниям верить. Без жаргона, только то, что показали 6 лет истории. Последний раздел — про алгоритмы деска: те же правила, исполненные кодом, и их замеренный результат.
Главное правило: сначала посмотри на погоду
Индикатор Market Regime — это светофор всего рынка. Зелёный значит, что деньги притекают и большинство монет растёт. Красный значит, что деньги уходят и большинство монет падает.
Светофор решает, сколько денег держать в рынке, а не какую монету выбрать. Зелёный — можно искать входы. Красный — беречь счёт и не открывать лонги.
10 рабочих инструментов простыми словами
| Инструмент? | Что это? | Что показывает? | Как читать? |
|---|---|---|---|
| Market Regime | Светофор всего рынка. Считает, куда идут деньги и сколько монет держится выше своего тренда. | Рынку в целом сейчас хорошо или плохо. | Зелёный — можно искать покупки. Красный — закрывай лонги и новых не открывай. |
| Скринер рынка | Список монет, которыми сейчас реально торгуют: заметное движение цены и объём выше обычного. | Какие имена вообще стоит смотреть дальше. | Это первый отбор, а не команда покупать. Имя отсюда идёт на проверки ниже. |
| Breakout Radar | Монеты, которые подошли к своим максимумам на большом объёме. | У каких имён сейчас живое движение. | Это короткий список кандидатов. Покупать по нему одному нельзя: сперва светофор. |
| Relative Strength | Сравнивает монету со всем рынком: растёт она быстрее рынка или отстаёт. | Кто ведёт рынок за собой, а кого тащат следом. | Лидеров берут только на зелёном свете. На красном лидерство не приносит ничего. |
| Тренды Твиттера | Считает, о каких монетах сейчас больше всего пишут в X. | О чём говорит толпа прямо сейчас. | Если о монете уже кричат, ты покупаешь дорого. Будущее это не предсказывает. |
| Toxicity | Ищет монеты, которые улетели вверх слишком быстро и слишком далеко от своей обычной цены. | За какими именами опасно бежать. | Такую монету не догоняют. Уменьшай размер или пропускай, но и шортить по одному этому нельзя. |
| Funding Stress | Сколько заёмных денег набрал рынок в целом. Считается по самым крупным монетам. | Сколько народу уже сидит в той же сделке. | Жарко — уменьшай размер позиции. Сам по себе это никогда не повод шортить. |
| Funding Rate | Плата, которую держатели перпов платят друг другу. На графике показана середина по рынку. | Насколько дорого сейчас держать плечо. | Высокая плата значит, что толпа уже вошла, а ты опоздал. Про направление она не говорит. |
| Whale Accumulation | Считает, как за сутки изменились запасы монет у известных крупных владельцев. | Крупные владельцы докупают или продают. | Докупки подкрепляют твою идею. Одних докупок для входа мало. |
| Cross-chain Flow | Смотрит, сколько денег вложено в каждую сеть и как эта сумма изменилась за 7 дней. | В какую сеть деньги приходят, а из какой уходят. | Деньги приходят в сеть раньше, чем растут её монеты. Это фон, а не команда покупать. |
Как читать строку → Market Regime — это светофор всего рынка. Зелёный значит, что можно искать покупки. Красный значит, что надо беречь счёт и не брать лонги. Смотри на него раньше всего остального.
Почему одного инструмента мало
Пробой сам по себе почти ничего не решает. За 6 лет монета с пробоем росла примерно в 49% случаев, то есть как подброшенная монетка. Но раздели те же случаи по светофору, и разрыв огромный:
Пробой при ЗЕЛЁНОМ рынке
растёт в 54% случаев, и средний плюс намного больше
Пробой при КРАСНОМ рынке
растёт лишь в 33% случаев, в среднем в минус
Правило одно и то же, а итог противоположный. Разницу делает погода на рынке, и поэтому светофор стоит в списке первым.
Миф про плату за плечо. «Плата зашкаливает, значит пора шортить вершину» звучит умно и работает наоборот. Исторически, когда лонгов было больше всего, цена шла вверх, а не вниз. Высокая плата говорит, что сделка поздняя, а не что она вот-вот развернётся. Пользуйся этим, чтобы уменьшить размер позиции, но не как поводом ставить против тренда.
Чеклист входа по 10 инструментам (покупка)
- Market Regime зелёный. Если он красный, не делай ничего. Это запрет, а не совет.
- Скринер рынка сузил рынок до ликвидных имён с необычным объёмом. Это первый отбор, и покупать по нему одному нельзя.
- Breakout Radar нашёл живое движение на реальном объёме, а не случайный тикер.
- Relative Strength подтвердил, что имя растёт быстрее рынка.
- Тренды Твиттера показывают, сколько народу уже в теме. Это не запрет, а предупреждение о цене, которую ты заплатишь.
- Toxicity не поставил метку опасности. Не догоняй отвесный разгон только потому, что движение выглядит сильным.
- Funding Stress не в экстремуме, то есть рынок ещё не набит заёмными деньгами.
- Funding Rate по монете не в экстремуме. Это разговор о толпе, а никогда не о направлении сделки.
- Whale Accumulation показывает, что крупные владельцы докупают. Полезная опора, но не повод входить самому по себе.
- Cross-chain Flow по сети этой монеты положительный. Полезная опора, но не обязательная.
Совпали все 10 пунктов — берёшь полный размер. Нет подтверждения #9 или #10 — берёшь меньший. Пункты про светофор, отбор и Toxicity не пропускают никогда. Daily Read делает ту же работу за тебя: собирает 7 монетных входов вокруг одного фильтра режима.
Выход и стопы
- Погода стала красной. Market Regime ушёл ниже нулевой отметки, а значит деньги уходят с рынка. Это главный выход: режь или закрывай лонги по всей книге.
- Стоп стоит на каждой сделке. Большинство пробоев не срабатывают. Деньги приносят те немногие, что уезжают далеко, и стоп — это то, что позволяет им окупить череду мелких минусов.
- Сделка стала людной, пока ты в плюсе. Плата за плечо скакнула в экстремум на прибыльной позиции, значит пора зафиксировать часть. Толпа догнала, и резкое движение против неё стало вероятнее.
- Прошёл месяц, и ничего не случилось. Все эти правила измерены примерно на 30 дней. Если продолжения к этому сроку нет, идея не сыграла. Закрывай и иди дальше.
Чему доверять, что игнорировать
Мы проверили десятки правил на полном цикле рынка и опубликовали в том числе провалы. Они лежат в AI-лаборатории. Коротко:
Доверяй (подтверждают)
- Светофор рынка (Market Regime)
- Насколько высока плата за плечо
- Насколько сильно эта плата разошлась между монетами
- Насколько сильно рынок качало в последнее время
Игнорируй (проверили: это шум)
- Голый рост цены сам по себе
- Всплеск объёма за один день
- Место монеты в таблице по плате за плечо
- Знак этой платы как повод купить или продать
Правило сложения: чем больше показаний сходятся, тем больше размер позиции. Лишний зелёный свет позволяет добавить размер. Он не позволяет пропустить чеклист и не разрешает покупать при красном рынке.
Алгоритмы деска: те же правила, исполненные кодом
Чеклист выше — ручной путь. Алгоритмы ниже делают ту же работу механически. У каждого опубликованы правила целиком и бэктест со своими проверками. Проигравший результат выкладывается так же подробно, как выигравший.
| Семейство | Вариантов | Шаг | Что делает | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Donchian | 35 | 1d / 1h / 4h | Покупает, когда цена выходит за верх своего ценового канала. Варианты отличаются дополнительными проверками: объём, связь монеты с рынком, светофор рынка и разрывы на графике. | лаборатория 32 · кандидат 3 |
| Cross-Lab | 10 | 1d / 4h | Правила из кросс-лаборатории v2, которые владелец деска запустил вручную. Отбор лаборатории они не прошли, и каждое называет непройденную проверку в своём статусе. | лаборатория 10 |
| HyperGrass | 3 | 1d | Держит корзину самых сильных монет на Hyperliquid и по расписанию пересобирает её состав. Продукт публикует, какую долю счёта занимает каждая монета. | опубликован 2 · кандидат |
| Breakout Radar | 1 | 1d | Строгое чтение радара пробоев: монета стоит у своего годового максимума, объём выше обычного, тренд сильный. Правило выхода пока не измерено. | лаборатория |
| Daily Read | 1 | 1h | Дневное решение деска, исполненное кодом, а не руками. Торгует то, что написано в Daily Read, и ведёт свой журнал сделок. | опубликован |
| HyperDelta | 1 | 4h | Сравнивает перпы между собой, покупает сильные и продаёт слабые, лонгов и шортов поровну. Деск пересчитал правило и заявленный источником результат не подтвердил. | лаборатория |
| SMC | 1 | 1d | Входит после слома структуры рынка: цена пробила прежний максимум или минимум и вернулась к этому уровню. | кандидат |
| SMC v2 | 1 | 1d | Входит, когда цена возвращается в незакрытый разрыв на графике — тот, что отмечает студия TT Smart Money. Стоп стоит за границей этой зоны. | кандидат |
| TradFi Breakout | 1 | 1d | Покупает пробой на токенизированных акциях, которые торгуются на Hyperliquid круглые сутки. | кандидат |
Посчитано из каталога спек при сборке; карточки правил — на хабе Algo.
- Вердикт стоит выше первой хорошей цифры. Проигравший прогон опубликован с той же тщательностью, что и выигравший.
- 6 плиток паспорта: итого, годовых, просадка, sharpe, число сделок, доля прибыльных.
- Проверки обязательны: перестановка имён на 200 случайных прогонах, случайный вход вместо правила и такой же случайный вход внутри той фазы рынка, на которую алгоритм рассчитан.
Честные ограничения (прочитай)
- Это исторические склонности, а не обещания. Преимущество маленькое и видно только на большом числе сделок. На одной сделке верить ему нельзя.
- Точные проценты шумнее, чем кажутся, потому что окна измерения перекрываются. Верь направлению — зелёный лучше красного, ранний вход лучше позднего — а не конкретной цифре.
- Монеты, которые умерли и ушли с биржи, не попали в выборку. Поэтому в жизни результат чуть хуже, чем в бэктесте, и хуже всего при красном рынке.
Индикаторы и Плейбук предназначены исключительно для информационных целей. Они не являются и не должны интерпретироваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.