Как реально пользоваться этими индикаторами
Каждый индикатор по отдельности — половина картины. Здесь простыми словами: как использовать их вместе — когда покупать, когда выходить и каким сигналам верить. Без жаргона, только то, что показали шесть лет истории.
Главное правило: сначала проверь погоду
Индикатор Market Regime — это светофор рынка. Зелёный — деньги притекают, большинство монет в аптренде (risk-on). Красный — деньги уходят, большинство монет ниже тренда (risk-off).
Почему это важнее всего: за 2020–2026 корзина монет, которую держали только при зелёном свете, выросла примерно в 8 раз — против примерно 1.4 раза у обычного «купи и держи» — и прошла через куда более мелкие обвалы (худшая просадка около −67% вместо −90%). Светофор не говорит, что покупать. Он говорит, стоит ли вообще заходить в воду.
Market Regime →Три инструмента простыми словами
| Инструмент? | Что это? | Что показывает? | Как читать? |
|---|---|---|---|
| Market Regime | светофор рынка | risk-on или risk-off прямо сейчас | зелёный → можно жать; красный → защищайся |
| Breakout Radar | монеты, идущие к новым хаям на реальном объёме | у каких монет моментум сегодня | короткий список для взгляда — не кнопка «купить» |
| Funding Stress | насколько ставка уже переполнена | все уже в лонге? | переполнено → ты поздно; тихо → ты рано |
Как читать строку → Market Regime: это светофор рынка — зелёный значит можно жать, красный значит защищайся и не бери лонги. Смотри на него раньше всего остального.
Почему одного инструмента мало
Пробой сам по себе — почти подбрасывание монеты. За шесть лет монета с сигналом пробоя росла лишь примерно в 49% случаев. Но раздели по светофору — и разница как день и ночь:
Пробой при ЗЕЛЁНОМ рынке
растёт в 54% случаев, и средний плюс намного больше
Пробой при КРАСНОМ рынке
растёт лишь в 33% случаев, в среднем в минус
Один и тот же сигнал — противоположный итог. Разница в погоде. Поэтому правило идёт первым.
Миф про funding. «Funding зашкаливает — шорти топ» звучит умно, но это наоборот. Исторически, когда лонги были максимально переполнены, цена шла вверх, а не вниз. Переполненность говорит, что сделка поздняя, а не что вот-вот развернётся. Используй, чтобы уменьшить размер, но не как повод ставить против тренда.
Чеклист входа (в лонг)
- Свет зелёный (Market Regime = risk-on). Если красный — ничего не делай. Это жёсткий стоп, не совет.
- Breakout Radar отметил монету — она идёт к новым хаям на реальном объёме.
- Сделка ещё не переполнена — funding по монете не в экстремуме. Ты хочешь быть рано, а не последним.
- Бонус к уверенности: киты докупают или деньги притекают в цепь этой монеты. Приятно, но не обязательно.
Все четыре совпали → полный размер. Нет пункта 3 или 4 → бери меньший размер. Пункты 1 и 2 не пропускать никогда.
Выход и стопы
- Погода стала красной. Market Regime уходит обратно ниже нуля → деньги выходят. Это главный выход — режь или закрывай лонги по всему портфелю.
- Стоп на каждой сделке — всегда. Большинство пробоев не срабатывают; зарабатываешь на немногих, что бегут далеко. Стоп — это то, что позволяет этим победителям окупить череду мелких минусов.
- Сделка переполнилась, пока ты в плюсе. Funding скакнул в экстремум на прибыльной позиции → зафиксируй часть. Толпа догнала, сквиз стал вероятнее.
- За месяц ничего не произошло. Сигналы измерены примерно на 30 дней. Нет продолжения к этому сроку — идея не сыграла, двигайся дальше.
Чему доверять, что игнорировать
Мы протестировали десятки сигналов на полном цикле и опубликовали даже провалы (это лаборатория). Коротко:
Доверяй (подтверждают)
- Светофор рынка (Regime)
- Насколько горяч funding (уровень)
- Насколько funding разбросан по монетам
- Насколько волатилен был рынок
Игнорируй (тест = шум)
- Голый ценовой моментум сам по себе
- Всплеск объёма за один день
- Ранги funding по «перцентилю»
- Направление funding как сигнал купи/продай
Правило комбинирования: больше согласных сигналов = больше размер, но не повод пропустить чеклист. Один лишний зелёный свет позволяет увеличить размер. Он не позволяет покупать при красном рынке.
Честные ограничения (прочитай)
- Это исторические тенденции, а не обещания. Эдж маленький и проявляется только на многих сделках — никогда не верь ему на одной.
- Точные проценты шумнее, чем кажутся (окна измерения перекрываются). Верь направлению — зелёный лучше красного, рано лучше переполненного — а не конкретной цифре.
- Монеты, которые умерли и делистнулись, не в выборке, поэтому в жизни чуть хуже, чем в бэктесте — особенно при красном рынке.
- Здесь нет комиссий и проскальзывания. Реальная доходность ниже.
Нужны сырые числа за каждым утверждением? Они на странице каждого индикатора и в лаборатории.