Daily Read по TradFi бета
Кандидат — измерен, и замер нелестный. За всю сессионную историю площадки правило даёт -3.0% на 7 сделках, а простое удержание допущенного универсума — +5.7%. Перемешайте имена, оставив всё остальное — те же дни, те же размеры, — и 21 из 200 случайных прогонов оказываются лучше. Выборка — месяцы, а не годы: 210 сессионных баров на самом старом рынке и 116 на медианном. Это утверждение о выборке в той же мере, что и о правиле, и здесь уместны оба.
Кто ближе всего
Ранжирование по расстоянию до собственного максимума на том окне, которое у рынка реально есть. Рынок должен быть у этого максимума, двигаться на объёме выше обычного, в измеримом тренде и быть сильнее универсума, в котором он стоит. Колонка контекста говорит, какую из проверок он не прошёл первой.
| #? | рынок? | контекст? | 30д? | % от макс? | фандинг? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPY валюты | проходит все | -1.8% | 96.3% | +0.0% |
| 2 | COPPER сырьё | объёма мало | +1.3% | 97.0% | +38.3% |
| 3 | AMZN акции | тренд не выражен | +11.0% | 96.6% | +8.9% |
| 4 | EUR валюты | не исполним | +0.5% | 95.4% | +0.0% |
| 5 | XYZ100 индекс/ETF | объёма мало | -7.4% | 91.4% | +9.9% |
| 6 | AAPL акции | далеко от максимума | +3.7% | 89.2% | +0.8% |
| 7 | MSFT акции | далеко от максимума | +20.9% | 88.6% | +1.6% |
| 8 | GOOGL акции | далеко от максимума | -3.5% | 86.7% | +5.5% |
| 9 | TSM акции | далеко от максимума | -11.7% | 84.4% | +72.1% |
| 10 | NVDA акции | далеко от максимума | -4.8% | 82.7% | +5.5% |
| 11 | AMD акции | далеко от максимума | -12.2% | 80.8% | +45.8% |
| 12 | RIVN акции | далеко от максимума | -8.3% | 76.0% | +35.5% |
| 13 | META акции | далеко от максимума | -4.0% | 74.5% | +5.5% |
| 14 | CL сырьё | далеко от максимума | +13.6% | 74.0% | +5.5% |
| 15 | GOLD сырьё | далеко от максимума | -2.6% | 72.3% | +5.5% |
| 16 | BABA акции | далеко от максимума | +12.9% | 67.3% | +5.5% |
| 17 | NFLX акции | далеко от максимума | -7.6% | 64.9% | +5.5% |
| 18 | MU акции | далеко от максимума | -28.2% | 64.8% | +26.5% |
| 19 | TSLA акции | далеко от максимума | -22.6% | 61.9% | +5.5% |
| 20 | PLTR акции | далеко от максимума | -4.7% | 61.8% | +5.5% |
| 21 | INTC акции | далеко от максимума | -33.5% | 61.7% | +56.5% |
| 22 | HOOD акции | далеко от максимума | -20.1% | 61.4% | +1.4% |
| 23 | NATGAS сырьё | далеко от максимума | -14.0% | 60.7% | +5.5% |
| 24 | PLATINUM сырьё | далеко от максимума | -2.3% | 58.2% | +5.5% |
| 25 | URNM акции | далеко от максимума | -16.1% | 55.2% | -19.2% |
| 26 | ORCL акции | далеко от максимума | -30.3% | 51.6% | -12.6% |
| 27 | CRWV акции | далеко от максимума | -38.4% | 51.3% | +16.6% |
| 28 | COIN акции | далеко от максимума | -12.0% | 51.2% | -78.4% |
| 29 | SNDK акции | далеко от максимума | -45.4% | 50.8% | -44.3% |
| 30 | SILVER сырьё | далеко от максимума | -10.8% | 47.4% | +16.0% |
| 31 | MSTR акции | далеко от максимума | -18.9% | 46.7% | +21.7% |
| 32 | USAR акции | далеко от максимума | -40.3% | 45.5% | +40.6% |
| 33 | CRCL акции | далеко от максимума | -23.5% | 43.9% | +15.9% |
Как это читать: доска — это шорт-лист, а не позиция. Рынок становится позицией только при открытом гейте и пройденных проверках правила.
Как собран этот вывод
Метод стоит под ответом намеренно: сначала вывод, а машинерия, которая его произвела, — здесь, для тех, кто проверяет работу.
Путь исследования
Данные и гипотеза → кандидат → замер → индикатор. Этот продукт на шаге замера и там же остаётся: выборка — месяцы, поэтому вердикт Лаборатории здесь повод наблюдать вживую, а не результат.
Таймфрейм и исполнение
Широта внутри самого универсума открывает или закрывает риск: стоит ли вообще искать лонг.
Выбирают рынки у собственного максимума с объёмом и измеримым трендом.
Проверяют, не поздний ли вход, не перегрет ли он и можно ли совершить сделку по показанной цене.
Позиция выходит по своему стопу, по времени или по закрытию гейта — никогда по флипу сигнала.
Режим
Гейт — это широта, посчитанная внутри самого универсума, а не взятая с крипты: сколько из 33 рынков с достаточной историей торгуются выше своей 50-дневной средней. Ниже линии книга стоит в стороне, а не шортит — шортовой стороны в этом правиле нет.
Пробой и проверки
Каждая может только убрать кандидата. Добавить — ни одна.
- у своего максимума — В пределах 10% от максимума на том окне, которое у рынка есть.
- объём подтверждает — Оборот не ниже 1.3× собственной нормы.
- тренд измерим — ADX не ниже 22.
- сильнее универсума — В верхней трети по доходности за 30 дней.
- не токсичен — Не в худших 15% по показателю токсичности.
- carry по карману — Фандинг за 14 дней ниже 3.0% позиции.
- исполним — Оборот и открытый интерес выше $1M, премия ниже 1%, лимит OI занят меньше чем на 85%.
Чего здесь нет
Замер выше — это всё, что есть: ни многорежимной записи, ни окна вне выборки, ни кривой капитала, которую стоило бы рисовать по семи сделкам. Ничего не переподгонялось, чтобы выглядело лучше: пороги взяты у крипто-радара, а единственный сдвинутый параметр — сколько истории нужно рынку для допуска, пересчитанный в сессионных барах, а не подобранный по таблице доходностей. Оракул, дающий эти цены, сверяется с независимым источником на 52 рынка из 104: 3 против on-chain двойников и 49 акций против токенизированных долей; остальное не проверено. Фандинг здесь часовой и приводится к годовым как x24x365 — поэтому это отдельный продукт, а не строки в крипто-таблице.
→ вкладка tradfi в скринере · метод и доказательства · крипто-Daily Read
Это контекст, а не рекомендация. Правило — кандидат, измеренный на месяцах, а не на годах, и замер стоит выше. Источники: метод и доказательства · вкладка tradfi.