+Впервые на top traders desk?
Деск сам считает рынок и публикует решения рядом со счётом, который по ним торгует. Короткий маршрут:
Дончиан на пробое: что правило делает и что показали контроли
Стодневный канал на споте Binance: бар закрывается выше максимума предыдущих ста дней, покупаем на следующем открытии, выводит подтягиваемый стоп в 8 дневных ATR под наивысшим закрытием с момента входа. Ни ранжирования, ни цели по прибыли, ни средних. 594 инструментов вместе с делистнутыми, 2017-08 → 2026-08, тейкер 0.1% и проскальзывание 0.05% на сторону.
Два ограничения
Потерять больше капитала нельзя: плеча нет, суммарный номинал не превышает счёт, движок падает на отрицательном кэше. Хеджа нет: короткой стороны в книге не существует вовсе — она не нетится, её нет.
Что говорят контроли
Базовое правило свои нули не проходит. 200 фиксированных перестановок имён дают 95-й процентиль +170.5% против +137.1% у стратегии, и 18 из них обходят её напрямую. Вся прибыль сделана до февраля 2022: +251.5% в первой половине окна против -31.7% во второй.
| Вариант | Стратегия | Перестановка имён, удачные 5% | Обошли | Вердикт |
|---|---|---|---|---|
| 1h база | +137% | +170% | 18/200 | не проходит |
| 1d + fvg | +197% | +127% | 0/200 | проходит оба |
Из тридцати проверенных вариантов оба контроля проходит один — дневной бар с фильтром качества пробоя. Пробой засчитывается, только если тело бара перекрывает барный ATR(14) и оставляет разрыв в сторону пробоя. У него единственного вторая половина окна положительна: +7.7% против -31.7% у базы. Контроль случайным входом он тоже обходит — 5 из 200.
| Вариант | Итого | Sharpe | Sortino | Просадка | Вторая половина |
|---|---|---|---|---|---|
| 1d + fvg | +197% | 0.53 | 0.74 | -58% | +7.7% |
| 4h + vol + regime + fvg | +177% | 0.51 | 0.71 | -57% | -7.1% |
| 1h + vol + regime | +184% | 0.50 | 0.69 | -61% | -16.5% |
| 1h база | +137% | 0.45 | 0.61 | -71% | -31.7% |
| 1h + adx | +86% | 0.38 | 0.52 | -71% | -38.1% |
| BTC, купить и держать | +1416% | 0.79 | 1.16 | -83% | — |
| альт-индекс | -3% | 0.41 | 0.55 | -93% | — |
Чем это не является
Лучшая клетка из тридцати — это подгонка, сколь угодно аккуратно описанная. Пока выживший вариант не подтвердится на окне, которого никто не видел, он остаётся свидетельством о моменте пробоя, а не продуктом. И на этом же окне простое удержание BTC дало +1416% при sharpe 0.79 — книга проигрывает биткойну втрое.
Капитал, логарифмическая шкала
Наведите курсор — покажет значение всех видимых рядов на эту дату; клик по легенде убирает ряд. Шкала логарифмическая, потому что книгу, выросшую втрое, и книгу, выросшую в пятнадцать раз, нельзя сравнивать на линейной оси.
Просадка во времени
Насколько глубоко книга сидела ниже своего максимума в каждый день окна. Самый долгий застой базы — 1916 дней без нового максимума.
Откуда берутся деньги
Убытки собраны у одной единицы риска — это работает стоп. Правый хвост тонкий и длинный, и он оплачивает всё, что левее. Три лучшие сделки — это 32% прибыли; без них остаётся 134.5%.
| инструмент | вход | выход | цена | R |
|---|---|---|---|---|
| DOGEUSDT | 2021-01-03 | 2021-04-23 | 24.7× | 38.3R |
| BNBUSDT | 2020-08-02 | 2021-02-27 | 10.3× | 28.2R |
| WRXUSDT | 2021-02-10 | 2021-04-24 | 19.1× | 28.1R |
| ETHUSDT | 2020-07-23 | 2021-05-24 | 7.9× | 24.4R |
| CHZUSDT | 2020-12-29 | 2021-04-04 | 16.4× | 22.3R |
| MATICUSDT | 2021-02-06 | 2021-07-09 | 19.0× | 21.9R |
По месяцам
Доходность книги 1d + fvg по месяцам; наведите на клетку. Положительных месяцев 33%, лучший 93%, худший -31%.
То же для базового часового правила: положительных месяцев 37%, лучший 110%, худший -35%.
Все тридцать кривых
Одна шкала на все клетки, логарифмическая. Зелёным — варианты с sharpe от 0.50. До 2022 года они идут почти одинаково и различаются тем, как переживают то, что было дальше.
Все варианты, измеренные одинаково
Тридцать клеток: три бара решения на десять вариантов правила. Один движок, один список инструментов, одно окно, одни издержки. Клик по заголовку столбца сортирует.
| бар | вариант | итого % | год. % | просадка % | sharpe | sortino | кальмар | pf | rf | застой д | сделок | приб. % | 2-я пол. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1d | fvg | 197.06 | 12.90 | -58.38 | 0.53 | 0.74 | 0.22 | 1.54 | 0.53 | 1038 | 630 | 35.87 | 7.69 |
| 4h | vol + regime + fvg | 177.33 | 12.04 | -56.68 | 0.51 | 0.71 | 0.21 | 1.41 | 0.53 | 1035 | 866 | 32.45 | -7.06 |
| 1h | vol + regime | 183.98 | 12.33 | -61.10 | 0.50 | 0.69 | 0.20 | 1.30 | 0.45 | 1294 | 1238 | 31.02 | -16.49 |
| 1d | vol + regime + fvg | 150.38 | 10.77 | -53.51 | 0.49 | 0.67 | 0.20 | 1.61 | 0.56 | 1035 | 664 | 35.09 | 10.22 |
| 1h | vol + corr + regime | 148.92 | 10.70 | -55.11 | 0.48 | 0.66 | 0.19 | 1.38 | 0.49 | 1023 | 1453 | 32.07 | -6.27 |
| 1h | vol + regime + fvg | 155.24 | 11.01 | -58.43 | 0.48 | 0.66 | 0.19 | 1.33 | 0.48 | 1028 | 1049 | 32.70 | -12.36 |
| 4h | fvg | 166.00 | 11.52 | -65.57 | 0.48 | 0.67 | 0.18 | 1.27 | 0.38 | 1916 | 848 | 30.90 | -18.79 |
| 1h | corr | 152.04 | 10.85 | -61.74 | 0.47 | 0.65 | 0.18 | 1.25 | 0.40 | 1302 | 1447 | 31.24 | -19.69 |
| 1h | regime | 153.81 | 10.94 | -68.32 | 0.47 | 0.63 | 0.16 | 1.21 | 0.31 | 1916 | 1066 | 30.68 | -25.29 |
| 1h | vol | 159.08 | 11.19 | -64.13 | 0.47 | 0.65 | 0.17 | 1.23 | 0.40 | 1294 | 1386 | 30.16 | -26.54 |
| 4h | vol + regime | 159.74 | 11.22 | -62.54 | 0.47 | 0.65 | 0.18 | 1.29 | 0.41 | 1301 | 1115 | 31.48 | -19.93 |
| 1d | vol + regime | 148.56 | 10.68 | -63.90 | 0.46 | 0.64 | 0.17 | 1.33 | 0.39 | 1306 | 967 | 29.89 | -16.55 |
| 1h | vol + corr | 137.30 | 10.11 | -56.26 | 0.46 | 0.64 | 0.18 | 1.30 | 0.46 | 1025 | 1589 | 30.84 | -12.74 |
| 1d | vol | 143.67 | 10.43 | -66.44 | 0.45 | 0.63 | 0.16 | 1.28 | 0.36 | 1306 | 1081 | 28.12 | -19.65 |
| 1h | база | 137.06 | 10.10 | -71.13 | 0.45 | 0.61 | 0.14 | 1.17 | 0.27 | 1916 | 1184 | 29.73 | -31.68 |
| 4h | vol | 142.01 | 10.35 | -64.91 | 0.45 | 0.62 | 0.16 | 1.22 | 0.35 | 1301 | 1253 | 30.09 | -27.85 |
| 4h | vol + corr + regime | 132.72 | 9.87 | -57.12 | 0.45 | 0.63 | 0.17 | 1.37 | 0.43 | 1034 | 1281 | 32.24 | -10.44 |
| 1d | vol + corr + regime | 112.66 | 8.77 | -57.13 | 0.43 | 0.59 | 0.15 | 1.37 | 0.42 | 1036 | 1153 | 31.14 | -10.34 |
| 4h | corr | 121.12 | 9.24 | -63.59 | 0.43 | 0.60 | 0.15 | 1.23 | 0.34 | 1306 | 1317 | 31.13 | -26.10 |
| 4h | vol + corr | 115.76 | 8.95 | -59.17 | 0.43 | 0.59 | 0.15 | 1.28 | 0.37 | 1034 | 1421 | 30.40 | -18.04 |
| 4h | regime | 114.08 | 8.85 | -68.23 | 0.42 | 0.57 | 0.13 | 1.20 | 0.26 | 1916 | 952 | 30.15 | -28.23 |
| 1d | corr | 106.74 | 8.43 | -65.78 | 0.41 | 0.56 | 0.13 | 1.27 | 0.31 | 1918 | 1142 | 30.65 | -19.41 |
| 1d | vol + corr | 104.52 | 8.30 | -60.14 | 0.41 | 0.57 | 0.14 | 1.32 | 0.39 | 1303 | 1247 | 29.43 | -14.51 |
| 1d | база | 103.07 | 8.21 | -71.24 | 0.40 | 0.55 | 0.12 | 1.19 | 0.23 | 1917 | 947 | 27.56 | -27.59 |
| 1d | regime | 104.70 | 8.31 | -70.48 | 0.40 | 0.55 | 0.12 | 1.21 | 0.23 | 1917 | 851 | 28.79 | -22.64 |
| 1h | fvg | 93.02 | 7.60 | -69.25 | 0.39 | 0.53 | 0.11 | 1.15 | 0.22 | 1916 | 1034 | 30.27 | -30.63 |
| 4h | база | 93.61 | 7.64 | -71.09 | 0.39 | 0.53 | 0.11 | 1.14 | 0.20 | 1916 | 1077 | 28.04 | -35.78 |
| 1h | adx | 86.09 | 7.16 | -70.89 | 0.38 | 0.52 | 0.10 | 1.13 | 0.19 | 1916 | 1155 | 28.31 | -38.10 |
| 1d | adx | 84.04 | 7.03 | -72.46 | 0.37 | 0.51 | 0.10 | 1.17 | 0.20 | 1918 | 920 | 26.85 | -24.32 |
| 4h | adx | 71.97 | 6.23 | -71.45 | 0.35 | 0.49 | 0.09 | 1.12 | 0.17 | 1916 | 1042 | 27.74 | -37.17 |
Распределение контроля
Слева база против своей перестановки имён: стратегия стоит ВНУТРИ облака контроля. Справа 1d + fvg: правее всего облака — единственный такой случай из четырёх посчитанных.
Обновление: выход по времени вместо трейлинга
Лаборатория выходов (560 замеров: 14 правил выхода на 4 входах и 10 рынках, у каждого выхода свой контроль случайным входом) показала, что стоп-правила режут преимущество пробоя раньше, чем оно проявляется: верх таблицы повторяемости целиком занят выходами по времени, а трейлинг 8 ATR этой страницы стоит в середине рейтинга. Верхнее правило — канал 20 дней, продажа по закрытию 10-го бара, без стопа — перешагнуло 95-й процентиль своей случайности на 7 рынках из 10.
Честный последовательный портфель на десяти мейджорах (2020-09—2026-08, равные доли счёта, без перекрытий): итого +1382%, годовых 58.3%, просадка -30%, sharpe 1.51, 463 сделок, прибыльных 53%, в рынке 24%. Оговорка весит столько же, сколько плитки: доля счёта DOGE дала +8058%, и без него +641% — НИЖЕ p95 случайности (+852%). Кандидат «donchian-time-20-10» заведён в реестр со спекой и профилем исполнения; продвижение заблокировано, пока правило не пересчитано на полном списке инструментов склада на дату решения.
Правила целиком
Здесь написано, ЧТО правило делает и чем ограничен риск. Точные настройки — длина канала, множитель трейлинга, доля счёта в риске — не публикуются: по ним алгоритм повторяется без чтения кода, а результат ниже проверяется и без них. Таблица собрана из той же спеки, которую импортирует бот, поэтому разойтись с движком ей нечем.
| поле | значение |
|---|---|
| таймфрейм | бар 1h; решение на закрытии, исполнение на открытии следующего бара |
| вход | закрытие бара выше многодневного канала; текущий бар в канал не входит, второго условия нет |
| выход | трейлинг по волатильности (ATR) от максимума закрытий с момента входа, только вверх; проверка на закрытии, исполнение на открытии следующего бара |
| стоп внутри бара | нет: срабатывание считается только по закрытию — иначе тест увидел бы цену, которой в момент решения не было |
| трейлинг | есть, ATR-трейлинг выше |
| усреднение | нет |
| % позиции от депозита | фиксированная доля счёта в риске на сделку; размер считается от расстояния до стопа, есть потолок на имя и потолок суммарной позиции |
| позиций одновременно | сколько поместится в потолок валовой позиции; лимита числом нет |
| список инструментов | динамическое сечение по покрытию склада; котировки USDT, USDC, USDT preferred over USDC |
| источник данных | MDS binance_spot; грань выбирает mds.population_grain — одна на весь список инструментов, самая широкая по покрытию из делящих час нацело, — и часовой бар собирается из неё |
| исключено | плечевые токены, токенизированные акции, стейбл-к-стейблу; имена, которыми деск не торгует: LUNC |
| окно и его причина | 2017-08-17..2026-08-08 — с первого бара спота в складе; раньше данных нет, а не «раньше неинтересно» |
| издержки | 0.15% на сторону: тейкер 0.1% + проскальзывание 0.05%; спот и только лонг: ноги фандинга нет и ничего не занимается |
| плечо / шорт / хедж | 1.0 / нет / нет |
| корпоративные события | обмен токена и переиспользованный тикер заканчивают инструмент и начинают новый; своп DREPUSDT 1:100 составлял 62% доходности, пока это не было учтено |
| когда посчитано | 2026-08-09; час тогда собирался из прежней грани (15m). Зерно спота сменено на 5m 2026-08-15, прогон не пересчитывался |
| движок | тот же файл считает и бэктест, и книгу бота |
Доходность по годам
| год | правило | BTC купил-держит | альт-индекс |
|---|---|---|---|
| 2017 (09–12) | +2.1% | +190.3% | +116.4% |
| 2018 | -1.7% | -73.0% | -77.7% |
| 2019 | +0.6% | +94.3% | +5.9% |
| 2020 | +15.7% | +302.0% | +127.9% |
| 2021 | +243.6% | +59.8% | +769.1% |
| 2022 | -34.7% | -64.2% | -79.1% |
| 2023 | +25.9% | +155.6% | +72.4% |
| 2024 | +47.4% | +121.3% | +4.1% |
| 2025 | -46.5% | -6.3% | -63.2% |
| 2026 (01–08) | -8.8% | -25.9% | -30.3% |
Из тех же месяцев, что и сетка выше: месяцы — точное разбиение года. Неполный год подписан диапазоном месяцев. Годовая таблица помесячной не заменяется — правило, заработавшее в один год и простоявшее шесть, в сетке выглядит ровным рядом.
Что остаётся
Момент пробоя несёт информацию: контроль случайным входом стратегия обходит на всех 200 семенах. Выбор ИМЕНИ не несёт: перестановку имён база не переживает. Все тридцать вариантов сохранены спеками и профилями исполнения под Binance spot, поэтому подтверждение можно будет проверить тем же файлом, которым запустят бота.
Исследовательская запись, не инвестиционный совет и не заявление о доходности. Тайминг-аудит чист на 100 усечённых пересборках — это доказывает отсутствие заглядывания вперёд на проверенных путях и ничего больше. Назад в лабораторию →