+Впервые на top traders desk?
Деск сам считает рынок и публикует решения рядом со счётом, который по ним торгует. Короткий маршрут:
Дончиан 20 дней, выход по времени: правило без стопа
Кандидат из лаборатории выходов. Бар закрывается выше максимума предыдущих 20 дней — покупка по открытию следующего бара, продажа по закрытию 10-го бара после входа. Стопа нет намеренно: лаборатория измерила 23 правила выхода против собственных нулей случайного входа на 920 прогонах, и каждое стоп-правило срезало преимущество входа раньше, чем оно проявлялось. Сделки не перекрываются, капитал — равные доли счёта без плеча.
Правила целиком
Каждое поле — параметр: рядом имя константы в
tools/indicators/bt_time_exit.py. Спека, которую импортирует бот:
data/algo/donchian-time-20-10.json.
| поле | правило | константа |
|---|---|---|
| таймфрейм | дневной бар; решение на закрытии, исполнение на открытии следующего | — |
| вход | закрытие бара выше максимума high предыдущих N дней | ENTRY_DAYS = 20 |
| повторные сигналы | только первый бар пробоя; серия закрытий выше канала — одна сделка | — |
| выход | по времени: закрытие 10-го бара после бара входа | HOLD_BARS = 10 |
| стоп-лосс | нет намеренно: стоп-правила режут преимущество входа (см. лабораторию) | — |
| трейлинг | нет | — |
| усреднение | нет | — |
| % позиции от депозита | 10% — равная доля счёта на символ, прибыль остаётся в своей доле | sleeve = 1/N |
| позиций одновременно | до 10 — по одной на символ, пока открыта, новые сигналы символа игнорируются | N = 10 |
| список инструментов | BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, AVAX, LINK, DOGE, LTC | SYMBOLS |
| окно | 2020-09-23 — 2026-08-08: общий листинг корзины (AVAX последний, 2020-09); раньше десяти долей счёта не существует | — |
| издержки | 0.15% на сторону: тейкер 0.1% + проскальзывание 0.05% | FEE_PER_SIDE |
| плечо / шорт / хедж | нет / нет / нет | — |
Кривая капитала
Лог-шкала. Наведите на кривую — подсказка покажет все три ряда. Корзина без правила доехала до +945% с просадкой -85%; правило в рынке меньше четверти времени.
Доходность по годам
| год | стратегия | корзина b&h | BTC b&h |
|---|---|---|---|
| 2020 (09-12) | 33.1% | 77.7% | 182.8% |
| 2021 | 444.5% | 1157.0% | 59.6% |
| 2022 | -16.1% | -74.3% | -64.2% |
| 2023 | 16.5% | 111.0% | 155.9% |
| 2024 | 92.5% | 128.5% | 121.1% |
| 2025 | 17.3% | -40.3% | -6.4% |
| 2026 (01-08) | -7.3% | -36.9% | -25.9% |
Неполный год подписан диапазоном месяцев. Годовые считаются из той же дневной кривой, что и всё остальное.
Варианты параметров — 10 прогонов
Тот же движок, те же нули: канал и удержание перебраны, чтобы настройку было от чего вести. Клик по заголовку сортирует.
| канал, дн | удержание, баров | итого | годовых | просадка | sharpe | сделок | случайный вход p95 | бьёт? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 10 | 1108% | 52.9% | -19.9% | 1.58 | 268 | 486% | да |
| 20 | 10 | 1382% | 58.3% | -29.9% | 1.51 | 463 | 852% | да |
| 40 | 10 | 717% | 43.0% | -35.2% | 1.32 | 328 | 579% | да |
| 100 | 10 | 476% | 34.7% | -21.2% | 1.28 | 178 | 305% | да |
| 20 | 5 | 475% | 34.7% | -25.6% | 1.24 | 556 | 341% | да |
| 100 | 40 | 1758% | 64.5% | -46.3% | 1.21 | 108 | 1010% | да |
| 10 | 10 | 746% | 43.8% | -37.4% | 1.13 | 691 | 998% | нет |
| 20 | 20 | 957% | 49.4% | -44.9% | 1.11 | 372 | 1205% | нет |
| 40 | 20 | 738% | 43.6% | -48.5% | 1.09 | 267 | 978% | нет |
| 20 | 15 | 736% | 43.6% | -54.4% | 1.05 | 404 | 981% | нет |
Фильтры режима: все ухудшают
Партия 2 топ-30: шесть фильтров (Hurst, CUSUM, EWMA-волатильность, choppiness, отношение ATR, SMA200) поверх этого правила. Ни один не поднял sharpe и ни один не побил случайную маску той же плотности включения. Фильтровать этот вход режимом — только портить.
| фильтр | вкл | sharpe | Δ sharpe | итого | случайный вход p95 | бьёт маску? |
|---|---|---|---|---|---|---|
choppiness<55 | 69% | 1.42 | -0.09 | 1182% | 1.56 | нет |
atr7/atr50>1 | 39% | 1.36 | -0.15 | 775% | 1.42 | нет |
hurst>0.5 (128) | 69% | 1.09 | -0.42 | 358% | 1.51 | нет |
close>sma200 | 39% | 0.65 | -0.86 | 106% | 1.48 | нет |
cusum-тренд>0 (50) | 40% | 0.62 | -0.89 | 99% | 1.42 | нет |
ewma-vol<медианы | 55% | 0.59 | -0.92 | 70% | 1.45 | нет |
Поправка на перебор
Deflated Sharpe: годовой sharpe 1.51 против ожидаемого максимума шума 1.13 при 182 испробованных правилах; вероятность, что это не перебор, — 84%. Поправку Холма по семье из 92 правил лаборатории переживают 7 — все семь это «дончиан × время», ни одна стоп-линия не выжила.
Бумажный счёт — форвард
Счёт открыт 2026-08-11: $100 000, десять долей счёта, правила и издержки из спеки. Последнее решение 2026-08-12, капитал $99 741, закрытых сделок 0, открытых позиций 1. Счёт живёт только вперёд: пропущенный день попадает в журнал пропусков, а не доторговывается задним числом. Пропущенных дней: 2 — причина у каждого записана в счёте.
По долям счёта
| символ | итого | сделок | приб.% | просадка |
|---|---|---|---|---|
| DOGE | 8058% | 34 | 61.8 | -54% |
| XRP | 1863% | 37 | 48.6 | -61% |
| SOL | 1313% | 49 | 63.3 | -82% |
| BNB | 1160% | 49 | 57.1 | -40% |
| AVAX | 882% | 43 | 48.8 | -75% |
| ADA | 289% | 42 | 52.4 | -70% |
| ETH | 161% | 55 | 56.4 | -61% |
| BTC | 108% | 56 | 53.6 | -58% |
| LINK | 10% | 51 | 43.1 | -65% |
| LTC | -20% | 47 | 44.7 | -77% |
Исследовательская запись, не инвестиционный совет. Прошлое окно — растущий рынок; медвежьего рынка сравнимой длины внутри него нет. Проверки: 130 машинных в движке, 11 сверок по артефакту, 9 сделок пересчитаны руками против склада. Назад в лабораторию →