+Впервые на top traders desk?
Деск сам считает рынок и публикует решения рядом со счётом, который по ним торгует. Короткий маршрут:
Выход решает больше, чем сигнал
Перебор триггеров показал вещь, которую стоило довести отдельно: разброс результата по правилам выхода оказался шире, чем по сигналам. Здесь вход держится неподвижно, а выход перебирается — 24 правил на 4 входах и 10 рынках, дневной бар, только лонг, издержки 0.15% на сторону.
У каждого выхода свой контроль: вход в случайный день с тем же выходом и тем же числом сделок, 80 случайных прогонов. Общий контроль здесь бесполезен — широкий стоп и узкий стоп по-разному ловят растущий рынок, и сравнение с чужим контролем было бы сравнением выходов между собой, а не со случайностью.
Главное в одной строке
Между лучшим и худшим правилом выхода — 2.23 profit factor на одних и тех же входах. Это больше, чем разница между любыми двумя сигналами, которые мы мерили. Выход, стоящий по умолчанию в чужом инструменте, занял 22-е место из 24.
Рейтинг выходов
| выход | замеров | сделок | profit factor | разница со случайным входом | приб. % | медиана сделки % | бьют p95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| время 90 баров | 40 | 2066 | 4.48 | 2.13 | 55.5 | 6.57 | 14/40 |
| время 40 баров | 40 | 2066 | 3.69 | 1.83 | 53.7 | 2.48 | 17/40 |
| время 10 баров | 40 | 2066 | 3.03 | 1.60 | 55.4 | 1.44 | 21/40 |
| канал-выход 10д | 40 | 2066 | 3.38 | 1.56 | 41.8 | -3.95 | 11/40 |
| время 20 баров | 40 | 2066 | 3.05 | 1.45 | 53.0 | 1.65 | 15/40 |
| quantile 20/q10 | 40 | 2066 | 3.29 | 1.44 | 43.5 | -4.18 | 8/40 |
| трейлинг 12 atr | 40 | 2066 | 3.33 | 1.15 | 56.5 | 6.98 | 8/40 |
| fib trail 0.618 | 40 | 2066 | 2.44 | 1.12 | 37.3 | -3.31 | 0/40 |
| gann hilo 3 | 40 | 2066 | 2.22 | 1.10 | 38.8 | -2.25 | 7/40 |
| chandelier 22/3 | 40 | 2066 | 2.36 | 1.00 | 40.8 | -3.58 | 2/40 |
| fvg trail | 40 | 2066 | 2.66 | 0.97 | 48.2 | -0.67 | 9/40 |
| трейлинг 8 atr | 40 | 2066 | 2.79 | 0.93 | 53.8 | 5.39 | 9/40 |
| safezone 2.5 | 40 | 2066 | 2.25 | 0.91 | 41.2 | -2.48 | 10/40 |
| стоп 3 atr + безубыток с +4 | 40 | 2066 | 3.92 | 0.86 | 17.1 | -0.30 | 8/40 |
| halftrend 2 | 40 | 2066 | 1.72 | 0.80 | 35.5 | -1.69 | 7/40 |
| supertrend 10/3 | 40 | 2066 | 2.08 | 0.55 | 40.8 | -5.04 | 9/40 |
| chande kroll 10/1/9 | 40 | 2066 | 1.14 | 0.53 | 32.4 | -1.91 | 3/40 |
| стоп 2 atr, тейк 6 | 40 | 2066 | 1.63 | 0.47 | 35.3 | -10.34 | 9/40 |
| стоп 2 atr, тейк 4 | 40 | 2066 | 1.38 | 0.42 | 42.5 | -8.25 | 10/40 |
| стоп 3 atr + безубыток с +2 | 40 | 2066 | 4.46 | 0.35 | 6.9 | -0.30 | 2/40 |
| стоп 3 atr, тейк 9 | 40 | 2066 | 1.85 | 0.34 | 39.5 | -13.12 | 10/40 |
| их дефолт 1/2/3 atr | 40 | 2066 | 1.38 | 0.21 | 55.3 | 4.35 | 6/40 |
| трейлинг 5 atr | 40 | 2066 | 1.57 | 0.20 | 44.1 | -3.63 | 4/40 |
| трейлинг 3 atr | 40 | 2066 | 1.05 | -0.10 | 40.8 | -3.45 | 0/40 |
Выход против входа
Дончиан 20д → время 10 баров, без перекрытий
Таблицы выше сравнивают правила между собой, и их абсолютные числа завышены перекрытием сделок. Здесь то же правило посчитано как счёт: одна позиция на символ, равные доли счёта 1/10 без ребалансировки и плеча, вход по открытию следующего бара, отметка по рынку ежедневно. Прогон закрывается батареей из 130 машинных проверок (перекрытия, взгляд в будущее, пересчёт PnL из цен, границы баров, сходимость помесячных сумм) — 0 упавших — плюс одиннадцать сверок с другого конца и ручная проверка девяти сделок против склада по датам.
Оговорка важнее плиток: результат концентрирован
Случайный вход тем же движком даёт медиану 193% и p95 852%. Полный портфель p95 бьёт (1382%), но лучшая доля счёта — DOGEUSDT с +8058% — тащит результат: без него остаётся 641% при sharpe 1.25, и это НИЖЕ p95 случайности. Половины окна: +460% и +165% — обе положительные. Окно 2020–2026 росло; медвежьего рынка длиной в окно в нём нет. Перед любым продвижением — перепроверка на полном списке инструментов склада, а не на десяти выживших мейджорах.
По долям счёта
| символ | итого % | сделок | приб. % | просадка % | в рынке % | 1-я половина | 2-я половина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE | 8057.7 | 34 | 61.8 | -53.9 | 17.4 | 1506.7 | 407.7 |
| XRP | 1862.6 | 37 | 48.6 | -60.8 | 19.0 | 603.7 | 178.9 |
| SOL | 1312.9 | 49 | 63.3 | -81.8 | 25.2 | 340.6 | 220.7 |
| BNB | 1160.0 | 49 | 57.1 | -39.8 | 25.0 | 923.9 | 23.1 |
| AVAX | 882.0 | 43 | 48.8 | -74.8 | 22.0 | 678.3 | 26.2 |
| ADA | 288.8 | 42 | 52.4 | -70.5 | 21.3 | 151.7 | 54.5 |
| ETH | 161.3 | 55 | 56.4 | -61.1 | 28.2 | 308.9 | -36.1 |
| BTC | 108.4 | 56 | 53.6 | -57.7 | 28.7 | 54.8 | 34.6 |
| LINK | 9.5 | 51 | 43.1 | -65.3 | 26.1 | -34.0 | 65.8 |
| LTC | -20.2 | 47 | 44.7 | -76.9 | 24.1 | 60.9 | -50.4 |
Что повторяется на разных рынках
Сумма по всем замерам обманчива: правило может выиграть на одном рынке и проиграть на девяти. Настоящая проверка — сколько рынков из 10 перешагнули 95-й процентиль своей случайности. При честном контроле ожидается половина рынка.
| вход | выход | сделок | profit factor | разница со случайным входом | рынков сверх p95 |
|---|---|---|---|---|---|
| дончиан 20д | время 10 баров | 888 | 2.85 | 1.52 | 7/10 |
| дончиан 100д | время 40 баров | 369 | 5.39 | 3.23 | 6/10 |
| дончиан 100д | время 10 баров | 369 | 4.27 | 2.79 | 6/10 |
| дончиан 100д | время 20 баров | 369 | 4.52 | 2.79 | 5/10 |
| дончиан 20д | время 90 баров | 888 | 5.04 | 2.33 | 5/10 |
| дончиан 20д | время 20 баров | 888 | 3.45 | 2.08 | 5/10 |
| дончиан 20д | время 40 баров | 888 | 3.20 | 1.39 | 5/10 |
| дончиан 100д | время 90 баров | 369 | 5.44 | 3.25 | 4/10 |
| пробой структуры | время 10 баров | 279 | 3.98 | 2.58 | 4/10 |
| зона появилась | время 10 баров | 530 | 2.50 | 1.17 | 4/10 |
| дончиан 100д | стоп 3 atr, тейк 9 | 369 | 2.58 | 0.85 | 4/10 |
| дончиан 20д | стоп 2 atr, тейк 4 | 888 | 1.31 | 0.28 | 4/10 |
| дончиан 100д | стоп 2 atr, тейк 4 | 369 | 1.43 | 0.12 | 4/10 |
| дончиан 100д | канал-выход 10д | 369 | 4.58 | 3.04 | 3/10 |
Вход несёт информацию — но только если её не срезать стопом
Семь рынков из десяти для одного правила — это не совпадение: при 5% вероятности на рынок такое выпадает примерно раз на сто миллионов. И все семь верхних строк — выход по времени, без стопа вообще. Стоп-ориентированные правила стоят ниже, а самый узкий трейлинг (3 ATR) не выиграл ни одного рынка ни с одним входом.
Читается это так: сигнал на пробое действительно ставит вход лучше случайного дня, но узкий стоп срезает сделку раньше, чем преимущество успевает проявиться. Держать позицию фиксированное время оказалось честнее, чем угадывать уровень выхода.
Партия стоп-линий из библиотеки этого не изменила. Девять правил — SafeZone Элдера, Chandelier, Chande Kroll, Gann HiLo, Halftrend, трейлы от Фибоначчи, FVG и квантиля, классический канал-выход — добавлены тем же стендом. Лучший из них (канал-выход 10 дней) перешагнул p95 на трёх рынках из десяти; выход по времени держит семь. У всех девяти медианная сделка отрицательная или около контроля — стоп-линия по построению продаёт после отката, и это стоит дороже, чем кажется по кривой.
Чего эти числа НЕ говорят
Сделки перекрываются. При удержании в 90 баров новые входы приходят поверх старых, и сделки перестают быть независимыми: profit factor завышен у всех строк с длинным удержанием. Контроль считается на тех же перекрытиях, поэтому СРАВНЕНИЕ честное, а абсолютные числа — нет.
Портфеля здесь нет. Одна позиция за раз, равный вес, никакого лимита на общий риск. Настоящая стратегия должна ещё поместиться в капитал: выход по времени на 90 баров держит рынок почти постоянно, и это другой разговор.
Окно 2019–2026 — растущее. Контроль это учитывает: случайный вход получает ту же длину удержания и тот же дрейф. Но правило, выигравшее у монетки на росте, не обязано выиграть на падении, и половин окна здесь ещё нет.
Как это измерялось
- вход
- пробой канала Дончиана на 100 и 20 дней плюс два структурных события; вход по открытию следующего бара
- выход
- 24 правил: фиксированные уровни, трейлинг от 3 до 12 ATR, безубыток после движения в плюс, выход по времени
- издержки
- 0.15% на сторону, обе стороны
- контроль
- случайный вход, 80 случайных прогонов, то же число сделок, тот же выход; сравнение с p50 и p95
- чего здесь нет
- портфеля. Одна позиция за раз, равный вес: вопрос стоит про выход, а не про капитал. Числа сравнимы между собой и не заменяют опубликованные результаты стратегий