Впервые на top traders desk?

Деск сам считает рынок и публикует решения рядом со счётом, который по ним торгует. Короткий маршрут:

toptraders · лаборатория выходов

Выход решает больше, чем сигнал

Перебор триггеров показал вещь, которую стоило довести отдельно: разброс результата по правилам выхода оказался шире, чем по сигналам. Здесь вход держится неподвижно, а выход перебирается — 24 правил на 4 входах и 10 рынках, дневной бар, только лонг, издержки 0.15% на сторону.

У каждого выхода свой контроль: вход в случайный день с тем же выходом и тем же числом сделок, 80 случайных прогонов. Общий контроль здесь бесполезен — широкий стоп и узкий стоп по-разному ловят растущий рынок, и сравнение с чужим контролем было бы сравнением выходов между собой, а не со случайностью.

замеров
960
24 выходов × 4 входов × 10 рынков
лучший выход
2.13
время 90 баров
худший
-0.10
трейлинг 3 atr
бьют p95
199
из 960 замеров

Главное в одной строке

Между лучшим и худшим правилом выхода — 2.23 profit factor на одних и тех же входах. Это больше, чем разница между любыми двумя сигналами, которые мы мерили. Выход, стоящий по умолчанию в чужом инструменте, занял 22-е место из 24.

Рейтинг выходов

0.0время 90 баров2.13время 40 баров1.83время 10 баров1.60канал-выход 10д1.56время 20 баров1.45quantile 20/q101.44трейлинг 12 atr1.15fib trail 0.6181.12gann hilo 31.10chandelier 22/31.00fvg trail0.97трейлинг 8 atr0.93safezone 2.50.91стоп 3 atr + безубыток с +40.86halftrend 20.80supertrend 10/30.55chande kroll 10/1/90.53стоп 2 atr, тейк 60.47стоп 2 atr, тейк 40.42стоп 3 atr + безубыток с +20.35стоп 3 atr, тейк 90.34их дефолт 1/2/3 atr0.21трейлинг 5 atr0.20трейлинг 3 atr-0.10медиана разницы со случайным входом
Контроль — случайный вход с тем же выходом. Столбик выше него означает, что вход по сигналу лучше монетки при этом выходе; ниже — что хуже. Наведите на столбик, чтобы увидеть, сколько замеров под ним.
выходзамеровсделок profit factorразница со случайным входомприб. % медиана сделки %бьют p95
время 90 баров4020664.482.1355.56.5714/40
время 40 баров4020663.691.8353.72.4817/40
время 10 баров4020663.031.6055.41.4421/40
канал-выход 10д4020663.381.5641.8-3.9511/40
время 20 баров4020663.051.4553.01.6515/40
quantile 20/q104020663.291.4443.5-4.188/40
трейлинг 12 atr4020663.331.1556.56.988/40
fib trail 0.6184020662.441.1237.3-3.310/40
gann hilo 34020662.221.1038.8-2.257/40
chandelier 22/34020662.361.0040.8-3.582/40
fvg trail4020662.660.9748.2-0.679/40
трейлинг 8 atr4020662.790.9353.85.399/40
safezone 2.54020662.250.9141.2-2.4810/40
стоп 3 atr + безубыток с +44020663.920.8617.1-0.308/40
halftrend 24020661.720.8035.5-1.697/40
supertrend 10/34020662.080.5540.8-5.049/40
chande kroll 10/1/94020661.140.5332.4-1.913/40
стоп 2 atr, тейк 64020661.630.4735.3-10.349/40
стоп 2 atr, тейк 44020661.380.4242.5-8.2510/40
стоп 3 atr + безубыток с +24020664.460.356.9-0.302/40
стоп 3 atr, тейк 94020661.850.3439.5-13.1210/40
их дефолт 1/2/3 atr4020661.380.2155.34.356/40
трейлинг 5 atr4020661.570.2044.1-3.634/40
трейлинг 3 atr4020661.05-0.1040.8-3.450/40

Выход против входа

дончиан 100ддончиан 20дзона появиласьпробой структурывремя 90 баров+3.25+2.33+1.71+2.42время 40 баров+3.23+1.39+1.36+1.24время 10 баров+2.79+1.52+1.17+2.58канал-выход 10д+3.04+1.55+1.38+1.56время 20 баров+2.79+2.08+1.18+1.35quantile 20/q10+2.00+1.35+1.27+1.47трейлинг 12 atr+0.82+0.81+1.72+2.36fib trail 0.618+1.30+0.99+1.09+1.40gann hilo 3+1.30+0.98+1.06+1.88chandelier 22/3+1.33+1.07+0.81+1.34fvg trail+1.03+0.90+0.70+1.79трейлинг 8 atr+0.68+0.53+1.20+1.75safezone 2.5+0.93+0.78+0.84+1.71стоп 3 atr + безубыток с +4-0.28+0.58+1.67+1.06halftrend 2+0.99+0.74+0.73+1.09supertrend 10/3+0.52+0.17+0.64+0.60chande kroll 10/1/9+0.61+0.46+0.53+0.81стоп 2 atr, тейк 6+0.41+0.22+0.66+0.49стоп 2 atr, тейк 4+0.12+0.28+0.56+0.32стоп 3 atr + безубыток с +2-0.51+0.18+1.67+0.62стоп 3 atr, тейк 9+0.85+0.15+0.39+0.44их дефолт 1/2/3 atr+0.35+0.24+0.23-0.06трейлинг 5 atr+0.29+0.02+0.24+0.00трейлинг 3 atr-0.14-0.13+0.04-0.14
Медиана разницы со случайным входом по всем рынкам. Строки — выходы в порядке рейтинга, столбцы — входы. Если бы решал сигнал, карта красилась бы по столбцам; она красится по строкам.
Честная доходность верхнего правила

Дончиан 20д → время 10 баров, без перекрытий

Таблицы выше сравнивают правила между собой, и их абсолютные числа завышены перекрытием сделок. Здесь то же правило посчитано как счёт: одна позиция на символ, равные доли счёта 1/10 без ребалансировки и плеча, вход по открытию следующего бара, отметка по рынку ежедневно. Прогон закрывается батареей из 130 машинных проверок (перекрытия, взгляд в будущее, пересчёт PnL из цен, границы баров, сходимость помесячных сумм) — 0 упавших — плюс одиннадцать сверок с другого конца и ручная проверка девяти сделок против склада по датам.

итого
1382.3%
окно 2020-09-23 — 2026-08-08
годовых
58.3%
сложный процент
просадка
-29.9%
у корзины b&h -85.4%
sharpe
1.51
sortino 2.66 · кальмар 1.95
сделок
463
прибыльных 52.9%
в рынке
23.7%
застой 695 дн
1x2x5x10x2020-092022-092024-082026-08правилокорзина купи-держибез лучшей доли счёта
Лог-шкала. Наведите на кривую — подсказка покажет все три ряда на дату. Корзина той же десятки монет без правила доехала до 945% с просадкой -85%; правило держит меньше четверти времени в рынке и просадку втрое мельче.

Оговорка важнее плиток: результат концентрирован

Случайный вход тем же движком даёт медиану 193% и p95 852%. Полный портфель p95 бьёт (1382%), но лучшая доля счёта — DOGEUSDT с +8058% — тащит результат: без него остаётся 641% при sharpe 1.25, и это НИЖЕ p95 случайности. Половины окна: +460% и +165% — обе положительные. Окно 2020–2026 росло; медвежьего рынка длиной в окно в нём нет. Перед любым продвижением — перепроверка на полном списке инструментов склада, а не на десяти выживших мейджорах.

По долям счёта

символитого %сделок приб. %просадка %в рынке % 1-я половина2-я половина
DOGE8057.73461.8-53.917.41506.7407.7
XRP1862.63748.6-60.819.0603.7178.9
SOL1312.94963.3-81.825.2340.6220.7
BNB1160.04957.1-39.825.0923.923.1
AVAX882.04348.8-74.822.0678.326.2
ADA288.84252.4-70.521.3151.754.5
ETH161.35556.4-61.128.2308.9-36.1
BTC108.45653.6-57.728.754.834.6
LINK9.55143.1-65.326.1-34.065.8
LTC-20.24744.7-76.924.160.9-50.4

Что повторяется на разных рынках

Сумма по всем замерам обманчива: правило может выиграть на одном рынке и проиграть на девяти. Настоящая проверка — сколько рынков из 10 перешагнули 95-й процентиль своей случайности. При честном контроле ожидается половина рынка.

лучшее правило
7/10
дончиан 20д · время 10 баров
правил с 5+
7
из 96 сочетаний вход×выход
ожидалось случайно
0.5
рынка на правило
все семь
время
верх списка занят выходом по времени
входвыходсделок profit factorразница со случайным входомрынков сверх p95
дончиан 20двремя 10 баров8882.851.527/10
дончиан 100двремя 40 баров3695.393.236/10
дончиан 100двремя 10 баров3694.272.796/10
дончиан 100двремя 20 баров3694.522.795/10
дончиан 20двремя 90 баров8885.042.335/10
дончиан 20двремя 20 баров8883.452.085/10
дончиан 20двремя 40 баров8883.201.395/10
дончиан 100двремя 90 баров3695.443.254/10
пробой структурывремя 10 баров2793.982.584/10
зона появиласьвремя 10 баров5302.501.174/10
дончиан 100дстоп 3 atr, тейк 93692.580.854/10
дончиан 20дстоп 2 atr, тейк 48881.310.284/10
дончиан 100дстоп 2 atr, тейк 43691.430.124/10
дончиан 100дканал-выход 10д3694.583.043/10

Вход несёт информацию — но только если её не срезать стопом

Семь рынков из десяти для одного правила — это не совпадение: при 5% вероятности на рынок такое выпадает примерно раз на сто миллионов. И все семь верхних строк — выход по времени, без стопа вообще. Стоп-ориентированные правила стоят ниже, а самый узкий трейлинг (3 ATR) не выиграл ни одного рынка ни с одним входом.

Читается это так: сигнал на пробое действительно ставит вход лучше случайного дня, но узкий стоп срезает сделку раньше, чем преимущество успевает проявиться. Держать позицию фиксированное время оказалось честнее, чем угадывать уровень выхода.

Партия стоп-линий из библиотеки этого не изменила. Девять правил — SafeZone Элдера, Chandelier, Chande Kroll, Gann HiLo, Halftrend, трейлы от Фибоначчи, FVG и квантиля, классический канал-выход — добавлены тем же стендом. Лучший из них (канал-выход 10 дней) перешагнул p95 на трёх рынках из десяти; выход по времени держит семь. У всех девяти медианная сделка отрицательная или около контроля — стоп-линия по построению продаёт после отката, и это стоит дороже, чем кажется по кривой.

Чего эти числа НЕ говорят

Сделки перекрываются. При удержании в 90 баров новые входы приходят поверх старых, и сделки перестают быть независимыми: profit factor завышен у всех строк с длинным удержанием. Контроль считается на тех же перекрытиях, поэтому СРАВНЕНИЕ честное, а абсолютные числа — нет.

Портфеля здесь нет. Одна позиция за раз, равный вес, никакого лимита на общий риск. Настоящая стратегия должна ещё поместиться в капитал: выход по времени на 90 баров держит рынок почти постоянно, и это другой разговор.

Окно 2019–2026 — растущее. Контроль это учитывает: случайный вход получает ту же длину удержания и тот же дрейф. Но правило, выигравшее у монетки на росте, не обязано выиграть на падении, и половин окна здесь ещё нет.

Как это измерялось

вход
пробой канала Дончиана на 100 и 20 дней плюс два структурных события; вход по открытию следующего бара
выход
24 правил: фиксированные уровни, трейлинг от 3 до 12 ATR, безубыток после движения в плюс, выход по времени
издержки
0.15% на сторону, обе стороны
контроль
случайный вход, 80 случайных прогонов, то же число сделок, тот же выход; сравнение с p50 и p95
чего здесь нет
портфеля. Одна позиция за раз, равный вес: вопрос стоит про выход, а не про капитал. Числа сравнимы между собой и не заменяют опубликованные результаты стратегий
Лаборатория выходов Toptraders. Измеренное прошлое не является обещанием доходности.