Впервые на top traders desk?

Деск сам считает рынок и публикует решения рядом со счётом, который по ним торгует. Короткий маршрут:

toptraders · кросс-лаборатория v2 · отчёт алгоритма

macross 1d, лонг и шорт — алгоритм фазы «бычка»

xl-macross-1d-ls · бар 1d · окно 2020-09-01 — 2026-08-13 · инструментов 547 · книга 1 млн $

Плечо 1.0: потерять больше счёта нельзя. Хеджа нет. Шорт есть, и он платит фандинг в свою сторону.

итого
+128%
годовых
+14.9%
просадка
-35.4%
sharpe
0.56
сделок
6223
прибыльных
35%

1. Что оно делает

2. Два ограничения

Плечо 1.0, хеджа нет: потерять больше счёта нельзя ни при каком движении цены.

Обе стороны сразу по одному инструменту не открываются; доля счёта держит одну позицию за раз. Шорт платит фандинг в свою сторону, и это учтено в каждом числе выше.

Кривая капитала

1001502002503002020-09-012026-08-13счёт, % от стартаправило

3. Контроли: с чем сравнивали

Каждое число выше сравнивается с распределением, а не со средним. p95 означает: пять процентов случайных прогонов вышли лучше этого уровня. Правило, стоящее внутри облака, ничего не доказало.

с чем сравниваем прогонов правило медиана контроля p95 контроля вывод
правило +128%
случайный вход 200 +128% -1% +6% бьёт p95
перестановка имён 200 +128% +3% +10% бьёт p95
перестановка фильтра +128% у правила нет фильтра — переставлять нечего
случайный вход фазы «бычка» 60 +141% +22% +36% бьёт p95
альт-индекс: держать весь список +128% -21% правило впереди
BTC купил-держит +128% +432% обходит правило

У каждого контроля напечатано число прогонов: p95 без своего n — это не полоса, а одно число неизвестной точности. Перестановка имён берёт ОДНУ фиксированную перестановку на прогон и держит её всё окно; перетасовка на каждом баре платила бы оборот, которого настоящая книга не платит, и занижала бы контроль.

случайный вход
правило +128%p95 +6%-10%+128%
перестановка имён
правило +128%p95 +10%-4%+128%

Случайный вход своей фазы считается на той же фазе, а не на всём окне: сравнивать фазовый результат с полным итогом шума значило бы сравнивать три года с одним.

4. Чем оно торговало

Список инструментов собран поквартально по долларовому обороту, без отбора по дожившим: имя, бывшее большим и умершее, торгуется тем кварталом, в котором стояло в верхушке. Измерено имён: 547. Сделок в окне: 6223, сделок, начатых до окна: 0.

Не торговалось никогда: имена, которыми деск не торгует, плечевые токены и всё, что за швом ряда — за швом стоит другой инструмент.

5. Аудит тайминга

Вердикт: clean. Проверено сделок: 100 из 6223. Расхождений: 0.

Чистый аудит доказывает отсутствие заглядывания вперёд и НИЧЕГО БОЛЬШЕ. Он не говорит, что правило работает, что оно продолжит работать и что издержки посчитаны верно.

DSR и число проб

величина число
DSR 0.005
порог 0.50
проб всего 12109
sharpe годовой 0.56
ожидаемый максимум шума 1.60

Остальные метрики

Шесть плиток сверху — заголовок, а не набор. Ниже он целиком, включая проверку хвоста: доля лучших трёх сделок и итог без них. Одно без другого читается неправильно в обе стороны.

величина число
sortino 0.86
calmar 0.42
pf 1.26
recovery 3.61
застой, дней 962
время в рынке +30%
медиана сделки -7.2%
медиана сделки в R -1.002
средняя сделка в R 0.338
выигрыш к убытку 2.49
убытков подряд 96
лучший месяц +33.6%
худший месяц -12.5%
положительных месяцев +39%
доля лучших трёх сделок +21.0%
итого без лучших трёх +11042%

Распределение сделок в R

R — сколько единиц риска принесла закрытая сделка. В паспорте лежат процентили, а не корзины, поэтому здесь стоят они: гистограмма по пяти числам дорисовала бы форму, которой никто не мерил.

точка распределения R
p5 -2.52
p25 -1.77
p50 -1.00
p75 1.02
p95 6.03
худшая сделка -5.54
средний убыток -1.54
средний выигрыш 3.82
лучшая сделка 98.98

Правила целиком

Поле и что оно значит. Порогов, окон и множителей здесь нет: по ним алгоритм повторяется, и деск их не печатает. Бот читает их из внутреннего файла на своей машине.

поле что это значит
таймфрейм бар 1d; решение на закрытии бара, исполнение на открытии следующего
вход пересечение быстрой и медленной скользящих средних
сторона лонг и шорт
фильтр нет
выход стоп-линия по нижнему квантилю цен окна
проверка выхода каждый бар, ценами внутри бара
исполнение выхода внутри бара, по уровню линии; налив не лучше открытия этого бара
стоп внутри бара есть
трейлинг линия пересчитывается на каждом баре по своему правилу
усреднение нет
% позиции от депозита равные доли: счёт делится на список инструментов, каждая доля компаундит внутри себя
позиций одновременно по одной на инструмент списка; доля держит одну позицию за раз
список инструментов корзина таймфрейма: имена ранжируются по долларовому обороту поквартально, состав квартала известен на его первый день; измерено имён: 547
исключено имена, которыми деск не торгует; плечевые токены; ряд делится по швам, и доходность через шов не считается никогда
окно и его причина 2020-09-01 — 2026-08-13; окно у каждого бара своё и печатается, а не обобщается
издержки 0.1% на сторону: перп-тейкер и проскальзывание; фандинг начисляется всегда, лонг платит, шорт получает
плечо / шорт / хедж 1.0 / есть / нет
движок тот же файл считает и бэктест, и книгу бота

Доходность по годам

Годы посчитаны из тех же месяцев, что и сетка ниже. Неполный год подписан диапазоном месяцев. У контролей помесячного ряда в артефакте нет — напечатан только их итог окна, и придумывать им годовые числа деск не станет.

год итого
2020 (09-12) -1.4%
2021 +139.9%
2022 -20.9%
2023 +60.8%
2024 -19.3%
2025 +2.8%
2026 (01-08) -8.6%
BTC купил-держит за всё окно +431.9%
альт-индекс за всё окно -20.8%

Форма результата

Четыре фигуры ниже построены из тех же опубликованных величин, что и таблицы: помесячная сетка, просадка, sharpe окном и сделки в R. Настроек правила в них нет.

По месяцам

01020304050607080910111220202021+27+17+34+272022+192023+31+202024+2420252026

Знак месяца — цветом, величина — насыщенностью.

Просадка во времени

-30%-20%-10%0%2020-09-012026-08-13

Сколько книга провела ниже своего максимума. Это честнее одного числа худшей просадки: видно и глубину, и длину.

Sharpe скользящим окном в шесть месяцев

-502021-022026-08

Окно одно на все отчёты деска. Видно, куплен ли sharpe одним удачным отрезком.

Сделки в единицах риска

p5-2.52p25-1.77p50-1p751.02p956.03пять измеренных процентилей, не гистограмма

Половины окна

отрезок итого годовых просадка sharpe сделок прибыльных
2020-09-01..2023-08-23 +131% +32.6% -35.4% 0.88 2802 +37%
2023-08-23..2026-08-13 -2% -0.5% -35.4% 0.13 3421 +33%
часть подбора +137% 0.71
часть проверки -4% 0.03

Фазы цикла

Алгоритм не обязан работать во всех фазах. Лучшая фаза стоит в заголовке; вне своей фазы стата печатается тоже, и просадка вне фазы — часть паспорта, а не примечание.

фаза дней доля времени итого годовых sharpe просадка
бычка 1164 54% +141.4% +31.8% 0.94 -31.9%
медвежка 605 28% -39.9% -26.5% -0.76 -41.1%
аккумуляция 403 19% +57.3% +50.7% 1.19 -28.5%

Издержки и фандинг

прогон итого sharpe разница с базой
x0 от тарифа +138% 0.58 +9.9%
x2 от тарифа +119% 0.54 -9.4%
x3 от тарифа +110% 0.52 -18.2%
без фандинга +195% 0.66 -66.7%

На 1 млн $

итого
+128%
sharpe
0.56
заявок не влезло
3
0%20%40%60%80%100%250 тыс. $500 тыс. $1 млн $2 млн $4 млн $sharpeитого% от бумажного прогона
книга итого sharpe просадка сделок заявок не влезло доля пропусков
на бумаге +128% 0.56 -35.4% 6223
250 тыс. $ +128% 0.56 -35.4% 6220 3 0%
500 тыс. $ +128% 0.56 -35.4% 6220 3 0%
1 млн $ +128% 0.56 -35.4% 6220 3 0%
2 млн $ +128% 0.56 -35.4% 6220 3 0%
4 млн $ +128% 0.56 -35.4% 6220 3 0%
модель исполнения: грубая модель: участие = номинал / долларовый оборот бара, добавка к издержке на сторону линейна по участию, заявка выше потолка доли бара не исполняется. Точная модель требует стакана, которого у деска нет

6. Что это оставляет

КОНТРОЛЬ НЕ ПРОЙДЕН: dsr, sharpe

Не пройдено: DSR, sharpe. Счёт и строка в админке такому алгоритму не заводятся. Строка остаётся здесь, потому что отрицательный результат публикуется так же, как выигравший.

все числа — из этого файла и из прогона, которым он собран. Отрицательный результат публикуется так же, как выигравший