+Впервые на top traders desk?
Деск сам считает рынок и публикует решения рядом со счётом, который по ним торгует. Короткий маршрут:
toptraders · кросс-лаборатория v2 · отчёт алгоритма
volsurge 1d, лонг и шорт — алгоритм фазы «бычка»
xl-volsurge-1d-ls · бар 1d · окно 2020-09-01 — 2026-08-13 · инструментов 547 · книга 1 млн $
Плечо 1.0: потерять больше счёта нельзя. Хеджа нет. Шорт есть, и он платит фандинг в свою сторону.
1. Что оно делает
- Вход: всплеск объёма: оборот бара выше собственной нормы, и цена идёт в названную сторону
- Выход: по времени: позиция держится фиксированное число баров и закрывается на открытии следующего
- Сторона: лонг и шорт
- Решение принимается на закрытии бара, заявка идёт на открытии следующего. Данных после сигнального бара правило не видит.
2. Два ограничения
Плечо 1.0, хеджа нет: потерять больше счёта нельзя ни при каком движении цены.
Обе стороны сразу по одному инструменту не открываются; доля счёта держит одну позицию за раз. Шорт платит фандинг в свою сторону, и это учтено в каждом числе выше.
Кривая капитала
3. Контроли: с чем сравнивали
Каждое число выше сравнивается с распределением, а не со средним. p95 означает: пять процентов случайных прогонов вышли лучше этого уровня. Правило, стоящее внутри облака, ничего не доказало.
| с чем сравниваем | прогонов | правило | медиана контроля | p95 контроля | вывод |
|---|---|---|---|---|---|
| правило | — | +106% | — | — | — |
| случайный вход | 200 | +106% | +8% | +32% | бьёт p95 |
| перестановка имён | 200 | +106% | +1% | +18% | бьёт p95 |
| перестановка фильтра | — | +106% | — | — | у правила нет фильтра — переставлять нечего |
| случайный вход фазы «бычка» | 60 | +145% | +20% | +39% | бьёт p95 |
| альт-индекс: держать весь список | — | +106% | -21% | — | правило впереди |
| BTC купил-держит | — | +106% | +432% | — | обходит правило |
У каждого контроля напечатано число прогонов: p95 без своего n — это не полоса, а одно число неизвестной точности. Перестановка имён берёт ОДНУ фиксированную перестановку на прогон и держит её всё окно; перетасовка на каждом баре платила бы оборот, которого настоящая книга не платит, и занижала бы контроль.
Случайный вход своей фазы считается на той же фазе, а не на всём окне: сравнивать фазовый результат с полным итогом шума значило бы сравнивать три года с одним.
4. Чем оно торговало
Список инструментов собран поквартально по долларовому обороту, без отбора по дожившим: имя, бывшее большим и умершее, торгуется тем кварталом, в котором стояло в верхушке. Измерено имён: 547. Сделок в окне: 4289, сделок, начатых до окна: 0.
Не торговалось никогда: имена, которыми деск не торгует, плечевые токены и всё, что за швом ряда — за швом стоит другой инструмент.
5. Аудит тайминга
Вердикт: clean. Проверено сделок: 100 из 4289. Расхождений: 0.
DSR и число проб
| величина | число |
|---|---|
| DSR | 0.005 |
| порог | 0.50 |
| проб всего | 12109 |
| sharpe годовой | 0.54 |
| ожидаемый максимум шума | 1.60 |
Остальные метрики
Шесть плиток сверху — заголовок, а не набор. Ниже он целиком, включая проверку хвоста: доля лучших трёх сделок и итог без них. Одно без другого читается неправильно в обе стороны.
| величина | число |
|---|---|
| sortino | 0.76 |
| calmar | 0.23 |
| pf | 1.25 |
| recovery | 1.90 |
| застой, дней | 962 |
| время в рынке | +33% |
| медиана сделки | -2.5% |
| медиана сделки в R | -0.304 |
| средняя сделка в R | 0.494 |
| выигрыш к убытку | 1.43 |
| убытков подряд | 35 |
| лучший месяц | +42.4% |
| худший месяц | -28.8% |
| положительных месяцев | +47% |
| доля лучших трёх сделок | +19.4% |
| итого без лучших трёх | +12139% |
Распределение сделок в R
R — сколько единиц риска принесла закрытая сделка. В паспорте лежат процентили, а не корзины, поэтому здесь стоят они: гистограмма по пяти числам дорисовала бы форму, которой никто не мерил.
| точка распределения | R |
|---|---|
| p5 | -6.40 |
| p25 | -2.84 |
| p50 | -0.30 |
| p75 | 2.31 |
| p95 | 9.79 |
| худшая сделка | -53.37 |
| средний убыток | -3.22 |
| средний выигрыш | 4.62 |
| лучшая сделка | 133.28 |
Правила целиком
Поле и что оно значит. Порогов, окон и множителей здесь нет: по ним алгоритм повторяется, и деск их не печатает. Бот читает их из внутреннего файла на своей машине.
| поле | что это значит |
|---|---|
| таймфрейм | бар 1d; решение на закрытии бара, исполнение на открытии следующего |
| вход | всплеск объёма: оборот бара выше собственной нормы, и цена идёт в названную сторону |
| сторона | лонг и шорт |
| фильтр | нет |
| выход | по времени: позиция держится фиксированное число баров и закрывается на открытии следующего |
| проверка выхода | счётчик баров от входа |
| исполнение выхода | закрытие бара выхода — движок наливает по нему, а не по следующему открытию |
| стоп внутри бара | нет: срабатывание считается по закрытию — иначе тест увидел бы цену, которой в момент решения не было |
| трейлинг | нет |
| усреднение | нет |
| % позиции от депозита | равные доли: счёт делится на список инструментов, каждая доля компаундит внутри себя |
| позиций одновременно | по одной на инструмент списка; доля держит одну позицию за раз |
| список инструментов | корзина таймфрейма: имена ранжируются по долларовому обороту поквартально, состав квартала известен на его первый день; измерено имён: 547 |
| исключено | имена, которыми деск не торгует; плечевые токены; ряд делится по швам, и доходность через шов не считается никогда |
| окно и его причина | 2020-09-01 — 2026-08-13; окно у каждого бара своё и печатается, а не обобщается |
| издержки | 0.1% на сторону: перп-тейкер и проскальзывание; фандинг начисляется всегда, лонг платит, шорт получает |
| плечо / шорт / хедж | 1.0 / есть / нет |
| движок | тот же файл считает и бэктест, и книгу бота |
Доходность по годам
Годы посчитаны из тех же месяцев, что и сетка ниже. Неполный год подписан диапазоном месяцев. У контролей помесячного ряда в артефакте нет — напечатан только их итог окна, и придумывать им годовые числа деск не станет.
| год | итого |
|---|---|
| 2020 (09-12) | +8.3% |
| 2021 | +187.4% |
| 2022 | -32.0% |
| 2023 | +67.8% |
| 2024 | -46.8% |
| 2025 | +0.7% |
| 2026 (01-08) | +8.4% |
| BTC купил-держит за всё окно | +431.9% |
| альт-индекс за всё окно | -20.8% |
Форма результата
Четыре фигуры ниже построены из тех же опубликованных величин, что и таблицы: помесячная сетка, просадка, sharpe окном и сделки в R. Настроек правила в них нет.
По месяцам
Знак месяца — цветом, величина — насыщенностью.
Просадка во времени
Сколько книга провела ниже своего максимума. Это честнее одного числа худшей просадки: видно и глубину, и длину.
Sharpe скользящим окном в шесть месяцев
Окно одно на все отчёты деска. Видно, куплен ли sharpe одним удачным отрезком.
Сделки в единицах риска
Половины окна
| отрезок | итого | годовых | просадка | sharpe | сделок | прибыльных |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-01..2023-08-23 | +104% | +27.0% | -38.9% | 0.89 | 1952 | +45% |
| 2023-08-23..2026-08-13 | +1% | +0.4% | -55.8% | 0.17 | 2337 | +49% |
| часть подбора | +174% | — | — | 0.85 | — | — |
| часть проверки | -25% | — | — | -0.63 | — | — |
Фазы цикла
Алгоритм не обязан работать во всех фазах. Лучшая фаза стоит в заголовке; вне своей фазы стата печатается тоже, и просадка вне фазы — часть паспорта, а не примечание.
| фаза | дней | доля времени | итого | годовых | sharpe | просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| бычка | 1164 | 54% | +144.7% | +32.4% | 0.95 | -43.8% |
| медвежка | 605 | 28% | -8.0% | -4.9% | -0.11 | -30.1% |
| аккумуляция | 403 | 19% | -8.6% | -7.8% | -0.06 | -34.9% |
Издержки и фандинг
| прогон | итого | sharpe | разница с базой |
|---|---|---|---|
| x0 от тарифа | +112% | 0.55 | +6.5% |
| x2 от тарифа | +100% | 0.52 | -6.2% |
| x3 от тарифа | +94% | 0.51 | -12.1% |
| без фандинга | +146% | 0.61 | -40.6% |
На 1 млн $
| книга | итого | sharpe | просадка | сделок | заявок не влезло | доля пропусков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| на бумаге | +106% | 0.54 | -55.8% | 4289 | — | — |
| 250 тыс. $ | +106% | 0.54 | -55.8% | 4289 | 0 | 0% |
| 500 тыс. $ | +106% | 0.54 | -55.8% | 4289 | 0 | 0% |
| 1 млн $ | +106% | 0.54 | -55.8% | 4289 | 0 | 0% |
| 2 млн $ | +106% | 0.54 | -55.8% | 4289 | 0 | 0% |
| 4 млн $ | +106% | 0.54 | -55.8% | 4289 | 0 | 0% |
- ВЫХОД ИСПОЛНЯЕТСЯ ВСЕГДА: позицию нельзя не закрыть, и перп, который деск держит, будет закрыт по любой цене. Потолок доли бара поэтому действует только на вход, а добавка выхода ограничена min(участие, 1), то есть потолком bps_at_full. Сколько выходов не влезло в свой бар — в поле exits_over_cap, самый тяжёлый — в max_exit_participation
- ВЫХОД НА БАРЕ БЕЗ ОБОРОТА считается отдельно (exits_without_turnover) и в max_exit_participation не входит: там участие неизмеримо, а не бесконечно велико. Пустое max_exit_participation означает «ни одного выхода с измеримым участием», а не «выходы бара не занимали»
- УЧАСТИЕ СЧИТАЕТСЯ ОТ ПОЛНОГО ОБОРОТА БАРА, то есть от величины, известной только на его закрытии; настоящая заявка видит книгу в момент отправки. Ошибка оптимистичная, поэтому доля пропусков здесь — НИЖНЯЯ граница
- модель не знает стакана: она не различает бар, оборот которого сделан одной сделкой, и бар, набранный тысячей
- ВЫХОД БАРА t ИСПОЛНЯЕТСЯ БОТОМ НА ОТКРЫТИИ t+1. Это системная оговорка бумажной топологии деска: движок закрывает сделку по своему правилу, а счёт бота двигается на следующем баре. Разница между ними — цена расписания, а не правила.
6. Что это оставляет
КОНТРОЛЬ НЕ ПРОЙДЕН: dsr, sharpe
Не пройдено: DSR, sharpe. Счёт и строка в админке такому алгоритму не заводятся. Строка остаётся здесь, потому что отрицательный результат публикуется так же, как выигравший.