V8 MOMENTUM — та же корзина, ещё одно условие на то, когда её держать
V8 MOMENTUM торгует ту же корзину и тот же отбор, что и v8LONG. Отличие одно: третье условие в фильтре. Размен назван прямо — +405% вместо +1277% за 2020-10-23 … 2026-07-26 при худшей просадке −21.6% вместо −29.4%. Меньше половины доходности, примерно вдвое меньше боли.
Что она делает
- Когда быть в рынке. Три условия сразу, иначе книга в кэше: показатель широты и импульса (heat) выше 74, биткоин выше своей долгой средней, и тридцатидневная доходность биткоина в верхней трети всей его истории на этот день, причём цена выше средней за 140 дней.
- Как часто этот вопрос задаётся заново. Раз в 7 дней, а не каждый день. Ежедневный пересчёт — другая стратегия: другие входы, другой оборот, другой результат.
- Когда третьему условию не верят. Если связь триггера с тем, что было после него, слабее 0.05 на доступной к тому дню истории, фильтр закрывается, а не доверяется.
- Что покупать. Пока фильтр открыт — сильнейшие имена по импульсу с поправкой на риск, равные веса, лимит на имя, полоса гистерезиса, чтобы не гонять сползающую позицию. Всё как у v8LONG.
Фильтр был открыт в 24% из 2103 дней окна. Остальные 76% книга держала кэш и не зарабатывала ничего — отсюда и разница в просадке.
Только лонг, только спот, плечо 1.0: потерять больше вложенного книга не может, и бэктест останавливается проверкой, если пытается потратить деньги, которых нет. Шорта нет, хеджа нет — при закрытии фильтра позиция продаётся, а не перекрывается. От гэпа ничто не защищает: выход идёт по следующему дневному открытию, каким бы оно ни было.
Контроли
Оба посчитаны на этой конфигурации и на этом окне. Индекс-нулл держит всё, что пропустил фильтр, без всякого отбора. Перестановка имён сохраняет дни, размеры и издержки, а имена монет перемешивает — 200 прогонов, по одной фиксированной перестановке на прогон.
| Версия | Итого | Sharpe |
|---|---|---|
| V8 MOMENTUM | +405% | 1.27 |
| Купить всё, что пропустил фильтр | +299% | 1.09 |
| Случайные монеты, медиана | +249% | 0.95 |
| Случайные монеты, удачные 5% | +469% | 1.24 |
Правило заявляет: тайминг, отбор. Каждый слой сверяется со СВОИМ контролем — перестановка имён проверяет выбор имён и о выборе момента не говорит ничего. Итог правила +405%. подтверждено: тайминг; не подтверждено: отбор. Перестановка имён обыграла правило в 26 случаях из 200.
| Слой | С чем сравнили | Сравнение даёт | Состояние |
|---|---|---|---|
| тайминг — когда быть в рынке | держать корзину всё время | +322% | держится |
| отбор — какие имена держать | равный вес всей корзины под фильтром | +248% | держится |
| без отсечения топ-20 | +299% | держится | |
| перестановка имён, p95 | +469% | проигрывает контролю |
По фазам рынка: алгоритм фазы «бычка»
Фаза размечена формулой (BTC против своей длинной скользящей средней и наклон этой средней), а не рукой. Лучшая фаза даёт 94.6% всего заработка. Строки вне неё печатаются здесь же: алгоритму разрешено работать в одной фазе, но не разрешено умалчивать об остальных.
| Фаза рынка | Дней | Итого | Годовых | sharpe | Просадка |
|---|---|---|---|---|---|
| бычка | 940 | +362% | +81% | 1.78 | −21.6% |
| медвежка | 588 | 0% | 0% | None | 0.0% |
| аккумуляция | 404 | +9% | +8% | 0.6 | −5.7% |
Против альтернатив
| Итого | Годовых | maxDD | Sharpe | Сделок | |
|---|---|---|---|---|---|
| V8 MOMENTUM | +405% | 36% | −21.6% | 1.27 | 134 |
| V8 LONG | +1277% | 58% | −29.4% | 1.35 | 288 |
| Держать BTC | +406% | 32% | −76.6% | 0.78 | — |
Одно окно, одна корзина, одна модель издержек на все три строки: 2020-10-23 … 2026-07-26, 0.30% круговых на споте, неблагоприятный слиппедж на каждом исполнении. Просто держать биткоин дало меньше обеих версий — и просадку −76.6%, которую надо было высидеть.
| Год | V8 MOMENTUM | V8 LONG |
|---|---|---|
| 2021 | +42.6% | +135.9% |
| 2022 | 0.0% | 0.0% |
| 2023 | +129.4% | +151.5% |
| 2024 | +48.0% | +78.3% |
| 2025 | +4.3% | +16.9% |
| 2026 | 0.0% | 0.0% |
Плоские годы — 2022, 2026 — это кэш, а не убытки: фильтр в них не открывался вовсе.
Какие монеты она торговала
Список инструментов допускал 34 имени. Книга коснулась 30 из них за 134 сделок. Двенадцать, которые решили больше всего:
| Монета | Сделок | Средняя | Прибыльных | Итого |
|---|---|---|---|---|
| SOL | 12 | +20.1% | 75% | +241% |
| INJ | 8 | +18.1% | 75% | +144% |
| AVAX | 5 | +23.8% | 60% | +119% |
| ADA | 11 | +7.4% | 55% | +82% |
| BTC | 12 | +5.6% | 50% | +67% |
| TRX | 8 | +8.0% | 75% | +64% |
| NEAR | 5 | +10.9% | 40% | +54% |
| SUI | 4 | +13.1% | 75% | +52% |
| BNB | 6 | +8.1% | 50% | +48% |
| XRP | 3 | +15.4% | 67% | +46% |
| ATOM | 3 | +9.8% | 100% | +29% |
| OP | 1 | +27.9% | 100% | +28% |
Ни разу не торговались: ARB, FIL, TIA, TON.
Если сложить сделки одну за другой и выбросить двадцать лучших, от этого ряда останется 17%. Читать надо отношение, а не уровень: этот ряд — не кривая стратегии, книга держит несколько имён одновременно. Для живого бота это значит одно: пропущенное исполнение — не мелочь округления.
Тайминг
Что закреплено в движке и читается прямо в нём: перцентиль считается по значениям строго до оцениваемого дня, средняя — по закрытиям до него, связь — по доходностям, которые к этому дню уже завершились, триггер берётся на закрытии бара, а исполнение — на следующем открытии. Прибыльных сделок 57% — ниже порога, который блокировал бы публикацию до аудита.
Чего не делали: отдельного аудита с обрезкой архива на этой конфигурации не было. Тот, что вернул «чисто» на v8LONG — архивы цен и фандинга обрезаны на двух прошлых датах, всё переиграно, — покрывает общий движок и общий отбор, но не добавленное здесь условие фильтра. Чистый аудит в любом случае доказывает только отсутствие заглядывания вперёд и ничего больше: это не доказательство, что правило работает.
Что это оставляет
Защищаемая формулировка узкая: на окне 2020-10-23 … 2026-07-26 добавление условия по импульсу к фильтру режима срезало худшую просадку с −29.4% до −21.6% и стоило +872% доходности. Какую из двух запускать — вопрос о терпимости к просадке, а не о том, какая лучше. Общее предупреждение программы остаётся в силе для обеих: в архиве монеты, которые торгуются сегодня, поэтому любое абсолютное число здесь — верхняя граница.
Мелкий шрифт
- Выжившие. В архиве 34 монеты, торгуемые сегодня. Тех, что вышли и умерли, в нём нет.
- Издержки. 0.30% круговых на споте, неблагоприятный слиппедж на каждом исполнении.
- Эффективная выборка. 134 сделок — это не 134 независимых наблюдений: фильтр был открыт в 24% дней, небольшим числом эпизодов.
- Множественная проверка. Оба компонента добавленного условия измерялись на общем факторном тесте деска ещё до появления этой стратегии; ослабленный порог входа был проверен и отброшен там же. Этот бюджет копится между сессиями, а не обнуляется.
- Машиночитаемая версия. Правила выкладываются отдельной спекой рядом со стратегией, собранной из тех же констант, которые импортирует бэктест, — чтобы автор бота не переписывал движок руками.