toptraders · кросс-лаборатория v2

Кросс-лаборатория v2: что осталось от перебора

перебрано проб: 29202 · финалистов в таблице: 10 · окно 2020-09-01 — 2026-08-13 · издержки 0.1% на сторону · книга 1 млн $

Мы перебрали 29 202 варианта торговых правил. Ни один не доказал, что зарабатывает не случайно. Ниже написано, как мы это проверяли и что нашли по дороге.

Правило здесь — это пара: чем входим и чем выходим. Мы взяли список входов, список выходов и список фильтров, перемножили их и прогнали каждый вариант на четырёх барах, от дневного до пятнадцатиминутного. Список инструментов собран без отбора по дожившим: имена, снятые с биржи, в нём остались.

В таблице ниже десять лучших. Проигравшие из неё не убраны и помечены поимённо: правило, которое не подтвердилось, мы печатаем так же, как то, которое сработало.

Ниже, отдельным разделом, стоит HyperDelta v.1 — правило, которое пришло к нам со стороны, а не из перебора. Устроено оно иначе, поэтому в общую таблицу мы его не ставим: у него свой раздел и свой вердикт.

Кривые капитала

Как рос бы счёт, если торговать по правилу. Каждая линия начинается со 100: у разных баров разные окна, и складывать их деньгами нельзя. Наведите курсор — увидите все линии на эту дату. Клик по имени в списке убирает линию.

Метрики рядом

Десять правил в одной таблице. Клик по заголовку сортирует её. Последняя колонка отвечает на главный вопрос: доказало ли правило, что оно не случайность. Деньги и место в панели получают только те, кто доказал.

Что каждое из них делает

Одна строка на правило: на чём оно входит, на каком баре работает и в какой фазе рынка живёт.

Sharpe против просадки

Чем выше точка, тем ровнее доход; чем правее, тем глубже правило проседало. Хорошее место — левый верх. Размер кружка говорит, сколько от бумажного sharpe останется, если торговать этим правилом на большие деньги. Номер внутри — место в таблице выше, цвет закреплён за правилом и от прогона к прогону не меняется.

Доходность по месяцам

Один месяц — одна клетка. Зелёная клетка — месяц в плюс, красная — в минус; чем ярче, тем больше. Правило выбирается списком, число видно при наведении.

Не все правила работают на всём рынке

Рынок бывает в трёх состояниях: растёт, падает и стоит на месте. Мы разметили окно этими тремя состояниями по одной формуле и посчитали каждое правило в каждом из них отдельно. Одна строка — одно семейство правил.

Колонка «в своей фазе» — как правило работает там, где ему хорошо. Колонка «вне её» — то же самое в остальное время. Мы печатаем обе: правило, показывающее только свою фазу, прячет половину окна.

Замерено 14 семейств из 15. Не попало сюда: tom — до проверки фаз ни одно его правило не дошло, и выдумывать за него строку мы не будем.

• Падающий рынок съедает почти всех. Медиана по всем измеренным правилам: в растущем рынке sharpe 0.61, в стоячем 0.39, в падающем -0.53. Минус здесь означает, что правило теряет деньги ровнее, чем зарабатывает.
• Большинство правил — правила растущего рынка. Лучшая фаза у 9 семейств из 14 — рост. Это не свойство рынка, это свойство наших правил: почти все они устроены как «покупай то, что уже идёт вверх».
• В падающем рынке живёт одна идея — ставка на возврат цены. Из 14 семейств лучшую фазу в падении нашли только: bbfade. Остальные там платят.
• Стоячий рынок — не пустое время. 4 семейств зарабатывают в нём больше, чем в росте, и 3 из них — трендовые. Тренды бывают и внутри боковика, они просто короче. Правило, отключённое «до конца боковика», теряет эту часть окна целиком.
• Фаза важнее настроек. У 14 семейств из 14 результат вне своей фазы хуже, чем в ней, а у 7 он вне её отрицательный. Значит проверка фазы — не украшение правила, а его часть: без неё правило половину времени работает против себя.
• Это не отменяет вердикта. Фазы посчитаны для 49 правил, дошедших до проверки. Ни одно из них проверку на случайность не прошло, и фазная разметка их не спасает: она говорит, ГДЕ искать в следующий раз, а не что мы уже нашли.

Воронка отбора

Сколько правил вошло на каждый шаг, сколько отсеялось и почему. Мы печатаем это целиком: перебор, который не говорит, сколько правил он выбросил, ничем не отличается от перебора, который ничего не искал.

Сколько правил мы попробовали всего

Чем больше правил перебрать, тем выше шанс, что какое-то выйдет в плюс просто так. Поэтому мы считаем каждую пробу и делим на неё. Занизить это число — единственная ошибка счёта, которая делает результат красивее, поэтому мы печатаем его целиком.

Кандидаты без строки

HyperDelta v.1 — заведён владельцем, вне перебора

Правило сравнивает имена корзины между собой по доходности за одно и то же прошедшее окно: верхушка списка идёт в лонг, хвост — в шорт, равными долями. Инструменты — перпы Binance, пятнадцать штук одновременно; сумма долей нулевая, то есть книга не стоит ни за рост, ни за падение рынка целиком, а объём заявок вдвое больше счёта. Корзина пересобирается через фиксированное число баров 4h; между пересборками веса не трогаются. Длина шага, окно момента и размер ноги публично не печатаются — по ним правило повторяется, и они лежат во внутреннем отчёте.

В таблицу десяти он не поставлен, и это не оговорка. Финалисты перебора держат по одной позиции на долю счёта и не открывают обе стороны сразу; здесь книга двусторонняя, с нулевой суммой долей. Строка рядом с ними сравнивала бы разные вещи по одинаковым колонкам. Само правило деск не искал: его завёл владелец по чужому бэктесту, а движок деска пересчитал на своих данных.

Что намерил деск

Две линии инструментов и две издержки. Первая линия — пятнадцать имён владельца: список знает, кто дожил до 2026 года, поэтому он ПОТОЛОК, а не оценка. Вторая берёт первые пятнадцать по обороту на первый день каждого квартала, то есть состав известен на дату решения и будущего не знает. Окна у линий разные и напечатаны в своей колонке: подпись обязана следовать за данными.

Окно источника и его заявка

Заявка пришла без метода и без прогона, поэтому её нельзя ни воспроизвести, ни опровергнуть — она печатается как чужое число и ни в одну метрику деска не входит. Рядом стоит наш пересчёт того же правила на ЕГО окне: сначала нашими издержками, потом его, потом без издержек вовсе. Последняя строка ставит верхнюю границу тому, сколько разрыва можно списать на комиссию; остаток нашими данными не отвечается, потому что состав корзины и источник цен у него нам неизвестны.

Фандинг

Книга перповая и платит ставку в обе стороны: половина имён платит, половина получает. У корзины с нулевой суммой долей это слагаемое того же порядка, что доход, поэтому оно вынесено строкой, а не спрятано внутри итога. Минус означает, что книга за фандинг платит.

Контроли

Каждая полоса — двести случайных прогонов по фиксированным зёрнам, и сравнение идёт с p95 полосы, а не с её серединой. Первая полоса спрашивает, выбирает ли момент ИМЕНА; вторая — несёт ли информацию знак момента или только его величина. Третья переставляет ранги на каждом пересборе и платит кратно больший оборот, поэтому она меряет частоту торговли, а не ранг, и в вердикт НЕ входит. Ниже — два внешних ориентира: та же корзина, купленная целиком, и BTC.

Поправка на число проб

Правило пришло готовым: деск не перебирал ни порогов, ни окон, ни вариантов, поэтому знаменатель проб здесь равен единице, и это сказано вслух. Такая поправка МЯГЧЕ любой поправки финалиста перебора — там знаменатель считает всю серию. Сравнивать эти две величины между собой поэтому нельзя.